Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 2,27 % 5,73 % -1,88 % 2,84 % 9,92 % 13,43 % 94,52 % 100,11 % 209,51 %
Categoria -0,76 % 0,26 % 1,36 % -4,31 % 4,17 % 10,47 % 14,58 % 67,65 % 56,43 % 137,85 %
Delta 0,87 % 2,01 % 4,37 % 2,43 % -1,34 % -0,55 % -1,15 % 26,88 % 43,68 % 71,67 %
Benchmark* -0,42 % 1,70 % 3,76 % -5,40 % 5,12 % 13,77 % 18,64 % 95,06 % 120,79 % 218,41 %
Delta 0,53 % 0,57 % 1,97 % 3,53 % -2,29 % -3,85 % -5,21 % -0,54 % -20,68 % -8,90 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,88 % 25,96 % 28,33 % -11,50 % 33,55 % -8,13 % 27,68 % -11,48 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 2,39 % 15,70 % 10,21 % 1,78 % 4,77 % -6,61 % 3,14 % 3,30 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -7,64 % 7,63 % -4,00 % -2,40 % 8,93 % -1,33 % -2,10 % 2,37 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,98 % 24,79 % 14,96 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta -2,03 % 5,15 % 5,25 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta -5,19 % -0,65 % -2,48 %
Rischio
Volatilità 12,50 % 13,68 % 15,49 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -9,20 % -15,37 % -26,69 %
Tempo di recupero 46 j 50 j 464 j
DSR 8,14 % 9,47 % 11,25 %
Sortino 1,09 2,33 1,14
VAR 95 -2,92 % -2,64 % -3,28 %
VAR 99 -4,37 % -5,14 % -6,02 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 1,61 0,83
TEV 7,85 % 7,91 % 7,97 %
Information ratio (IR) -0,66 -0,08 -0,31
Up Capture Ratio 0,71 0,78 0,77
Down Capture Ratio 0,71 0,65 0,73
Indice Omega 1,29 1,70 1,35
Reattività
Beta 0,69 0,74 0,77
R² 76,14 75,66 80,63
Beta bull 0,73 0,70 0,71
Beta bear 0,58 0,83 0,85
Asimmetria
Skewness -0,10 -1,22 -1,17
Kurtosis -0,02 4,72 4,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR