Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,93 % 0,18 % 0,51 % 1,16 % 1,02 % 6,71 % 11,69 % 17,47 % 25,93 %
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,01 % 0,32 % 1,20 % 1,78 % 1,44 % 2,47 % 3,13 % 8,87 % 14,05 % 21,11 %
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,10 % -0,58 % 2,67 % 3,65 % 2,69 % 4,81 % 4,61 % 16,55 % 29,56 % 27,15 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,39 % 9,40 % -11,63 % 1,44 % 8,02 % 14,02 % -8,22 % 10,64 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 1,35 % 4,48 % -2,33 % -0,46 % 7,34 % 6,72 % -7,27 % 12,82 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,94 % 7,42 % -0,24 % -0,49 % 8,08 % 5,20 % -12,12 % 16,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,31 % 2,67 % 4,55 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,60 % 1,54 % 3,14 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,33 % 3,50 % 6,11 %
Rischio
Volatilità 2,86 % 6,78 % 6,45 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,51 % -13,64 % -18,08 %
Tempo di recupero 49 j 619 j 1065 j
DSR 1,86 % 4,92 % 4,22 %
Sortino 1,03 0,02 0,77
VAR 95 -0,57 % -1,28 % -1,15 %
VAR 99 -0,63 % -3,03 % -2,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,01 0,50
TEV 6,17 % 8,50 % 9,02 %
Information ratio (IR) 0,38 0,41 0,68
Up Capture Ratio 0,34 0,33 0,17
Down Capture Ratio 0,09 0,16 -0,10
Indice Omega 1,26 1,02 1,24
Reattività
Beta 0,18 0,20 0,02
18,72 3,87 0,06
Beta bull 0,03 -0,10 -0,16
Beta bear 0,15 0,33 0,17
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,59 0,06
Kurtosis -0,90 4,85 5,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index