Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,12 % 1,37 % -0,05 % 1,70 % 1,46 % 5,22 % 13,94 % 17,90 % 25,15 %
Categoria 0,06 % -0,15 % 1,33 % -1,77 % -0,42 % -1,03 % 3,28 % 4,70 % 3,33 % 5,92 %
Delta -0,01 % 0,26 % 0,05 % 1,72 % 2,12 % 2,48 % 1,93 % 9,24 % 14,57 % 19,23 %
Benchmark* -0,27 % -0,36 % 0,92 % -4,12 % -3,05 % -4,11 % 1,66 % -4,90 % -11,42 % 0,23 %
Delta 0,32 % 0,48 % 0,45 % 4,07 % 4,75 % 5,56 % 3,55 % 18,85 % 29,32 % 24,92 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,39 % 9,40 % -11,63 % 1,44 % 8,02 % 14,02 % -8,22 % 10,64 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 1,38 % 4,45 % -2,26 % -0,45 % 7,32 % 6,72 % -7,25 % 12,83 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,94 % 7,42 % -0,24 % -0,49 % 8,08 % 5,20 % -12,12 % 16,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,36 % 3,82 % 3,19 %
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 2,74 % 2,77 % 2,57 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,88 % 5,31 % 5,57 %
Rischio
Volatilità 3,40 % 6,81 % 6,10 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,13 % -10,80 % -18,08 %
Tempo di recupero - 304 j 1065 j
DSR 2,26 % 4,92 % 4,24 %
Sortino 1,37 0,24 0,43
VAR 95 -0,57 % -1,30 % -1,15 %
VAR 99 -1,41 % -3,03 % -2,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,17 0,30
TEV 6,50 % 8,48 % 8,75 %
Information ratio (IR) 0,60 0,63 0,64
Up Capture Ratio 0,41 0,38 0,16
Down Capture Ratio 0,11 0,15 -0,03
Indice Omega 1,39 1,08 1,14
Reattività
Beta 0,24 0,23 0,05
29,23 5,52 0,34
Beta bull 0,05 -0,05 -0,18
Beta bear 0,25 0,36 0,23
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,64 -0,33
Kurtosis 0,82 4,80 5,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index