Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,84 % -0,62 % -1,80 % 0,62 % 1,30 % 1,65 % 13,64 % 15,02 % 34,80 %
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta -0,07 % -0,10 % 0,36 % 0,40 % 0,47 % 1,45 % 1,17 % 3,65 % 13,47 % 23,96 %
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta -0,15 % -0,06 % -0,34 % 0,66 % 1,72 % 1,58 % 1,97 % 10,72 % 24,20 % 32,47 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,46 % 15,07 % 10,03 % -7,10 % 10,18 % -1,11 % 14,12 % -1,42 %
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -6,19 % 9,94 % 4,91 % 2,19 % 8,16 % -1,80 % 6,75 % -0,62 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,75 % 10,61 % 8,05 % 4,30 % 8,25 % -1,06 % 5,30 % -5,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,88 % 5,03 % 3,18 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 0,89 % 1,60 % 2,69 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,34 % 4,16 % 5,05 %
Rischio
Volatilità 4,38 % 6,21 % 6,67 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,46 % -11,25 % -11,25 %
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 3,10 % 4,67 % 4,94 %
Sortino 0,28 0,47 0,23
VAR 95 -0,73 % -1,07 % -1,58 %
VAR 99 -1,64 % -3,70 % -2,97 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,35 0,17
TEV 3,48 % 4,60 % 5,97 %
Information ratio (IR) 0,67 0,90 0,85
Up Capture Ratio 0,85 0,83 0,75
Down Capture Ratio 0,67 0,56 0,50
Indice Omega 1,04 1,15 1,08
Reattività
Beta 0,78 0,76 0,61
R² 40,06 50,20 33,90
Beta bull 0,84 0,78 0,42
Beta bear 0,87 0,86 0,75
Asimmetria
Skewness -0,14 -1,29 -0,68
Kurtosis 0,00 5,98 3,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index