Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 4,34 % 0,83 % -8,78 % -15,20 % -23,73 % -28,03 % -66,00 % 180,46 % -69,39 %
Categoria -1,86 % 3,32 % -0,08 % -5,99 % -0,65 % 2,02 % 8,38 % -14,97 % 271,39 % 178,22 %
Delta 0,92 % 1,02 % 0,91 % -2,79 % -14,55 % -25,75 % -36,42 % -51,03 % -90,93 % -247,60 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,16 % -23,64 % 39,65 % 157,93 % -90,56 % 57,65 % -42,71 % -11,81 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -20,58 % -6,53 % 23,70 % 77,21 % -97,03 % 25,12 % -19,06 % -2,04 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -35,10 % -30,40 % 24,02 %
Categoria -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Delta -33,40 % -23,28 % -5,19 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -35,10 % -30,40 % 24,02 %
Rischio
Volatilità 58,63 % 65,20 % 71,17 %
Volatilità Categoria 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -51,56 % -73,69 % -73,69 %
Tempo di recupero - - -
DSR 43,85 % 47,72 % 45,57 %
Sortino -0,87 -0,69 0,50
VAR 95 -15,05 % -15,59 % -15,59 %
VAR 99 -22,74 % -22,74 % -22,74 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,51 0,32
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,85 0,90 1,24
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,07 0,62
Kurtosis 0,30 0,68 3,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)