Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -2,65 % -14,16 % 19,13 % -26,55 % -14,90 % -27,10 % -39,65 % 281,63 % 7,18 %
Categoria -0,74 % 2,58 % -4,43 % 7,29 % -5,36 % 2,27 % 11,43 % 21,06 % 253,56 % 180,97 %
Delta 0,31 % -5,23 % -9,73 % 11,84 % -21,19 % -17,18 % -38,53 % -60,72 % 28,07 % -173,79 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,81 % -19,00 % 76,63 % 152,82 % -79,74 % 60,08 % -39,81 % -3,23 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -25,93 % -1,90 % 60,69 % 72,10 % -86,21 % 27,55 % -16,16 % 6,54 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -33,98 % -21,10 % 30,73 %
Categoria 3,39 % 0,19 % 28,59 %
Delta -37,37 % -21,29 % 2,15 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -33,98 % -21,10 % 30,73 %
Rischio
Volatilità 63,52 % 65,37 % 69,69 %
Volatilità Categoria 35,59 % 34,46 % 37,23 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -48,79 % -61,86 % -67,27 %
Tempo di recupero - - -
DSR 46,83 % 46,38 % 43,26 %
Sortino -0,79 -0,52 0,68
VAR 95 -14,94 % -14,94 % -14,22 %
VAR 99 -22,67 % -21,10 % -20,82 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,37 0,42
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,88 0,96 1,29
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,20 0,85
Kurtosis 0,33 1,19 5,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)