Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,48 % | 1,37 % | 0,88 % | 3,08 % | 7,47 % | 5,71 % | 2,78 % |
| Categoria | 0,01 % | 1,96 % | 2,19 % | -6,28 % | -2,80 % | -5,25 % | 0,95 % | 4,05 % | 8,93 % | 13,66 % |
| Delta | -0,01 % | -1,77 % | -1,80 % | 6,76 % | 4,17 % | 6,13 % | 2,14 % | 3,42 % | -3,21 % | -10,89 % |
| Benchmark* | -0,44 % | 1,69 % | 1,81 % | -6,36 % | -2,83 % | -5,77 % | 1,68 % | 6,18 % | 11,10 % | 19,17 % |
| Delta | 0,44 % | -1,50 % | -1,42 % | 6,85 % | 4,20 % | 6,65 % | 1,40 % | 1,29 % | -5,38 % | -16,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,95 % | 3,46 % | -2,35 % | -1,31 % | 0,61 % | -0,51 % | -1,49 % | -0,20 % |
| Categoria | 10,81 % | 0,57 % | 7,27 % | 7,95 % | -7,74 % | 3,88 % | 6,33 % | -11,38 % |
| Delta | -6,86 % | 2,88 % | -9,62 % | -9,27 % | 8,35 % | -4,38 % | -7,82 % | 11,18 % |
| Benchmark* | 12,52 % | 1,56 % | 7,85 % | 7,78 % | -7,27 % | 4,49 % | 7,22 % | -11,19 % |
| Delta | -8,57 % | 1,90 % | -10,20 % | -9,09 % | 7,88 % | -5,00 % | -8,72 % | 10,99 % |
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,89 % | 2,33 % | 1,14 % |
| Categoria | -1,96 % | 1,02 % | 1,26 % |
| Delta | 4,85 % | 1,31 % | -0,11 % |
| Benchmark* | -1,13 % | 1,86 % | 1,95 % |
| Delta | 4,01 % | 0,47 % | -0,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,40 % | 0,64 % | 0,67 % |
| Volatilità Categoria | 7,58 % | 7,45 % | 7,15 % |
| Volatilità Benchmark | 8,11 % | 7,68 % | 7,37 % |
| Max drawdown | -0,19 % | -1,45 % | -4,13 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 381 j | 1089 j |
| DSR | 0,33 % | 0,47 % | 0,46 % |
| Sortino | -1,13 | -0,71 | -0,47 |
| VAR 95 | 0,00 % | -0,10 % | -0,10 % |
| VAR 99 | -0,10 % | -0,21 % | -0,21 % |
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -0,52 | -0,32 |
| TEV | 7,97 % | 7,62 % | 7,38 % |
| Information ratio (IR) | 0,50 | 0,06 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,09 | 0,07 | 0,03 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | -0,04 | -0,02 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,82 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R² | 13,44 | 1,85 | 0,05 |
| Beta bull | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| Beta bear | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,95 | -1,15 | -0,46 |
| Kurtosis | -0,07 | 2,05 | 0,66 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pimco GIS US Short-Term Fund E H EUR Cap
Monetari Dollaro USA
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index