Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,10 % | 0,29 % | 0,77 % | 1,17 % | 1,46 % | 2,86 % | 9,34 % | 5,15 % | 3,68 % |
| Categoria | 0,35 % | 2,84 % | 3,48 % | 0,33 % | -7,24 % | -6,96 % | -1,83 % | 0,52 % | 16,06 % | 20,58 % |
| Delta | -0,35 % | -2,74 % | -3,19 % | 0,44 % | 8,41 % | 8,42 % | 4,69 % | 8,82 % | -10,91 % | -16,90 % |
| Benchmark* | -0,91 % | 1,62 % | 2,30 % | -0,53 % | -8,06 % | -8,08 % | -2,09 % | 2,23 % | 18,11 % | 25,37 % |
| Delta | 0,91 % | -1,53 % | -2,01 % | 1,30 % | 9,23 % | 9,55 % | 4,95 % | 7,11 % | -12,96 % | -21,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,95 % | 3,46 % | -2,35 % | -1,31 % | 0,61 % | -0,51 % | -1,49 % | -0,20 % |
| Categoria | 10,83 % | 0,54 % | 7,29 % | 7,95 % | -7,79 % | 3,89 % | 6,04 % | -11,17 % |
| Delta | -6,88 % | 2,91 % | -9,64 % | -9,26 % | 8,40 % | -4,39 % | -7,53 % | 10,97 % |
| Benchmark* | 12,52 % | 1,56 % | 7,85 % | 7,78 % | -7,27 % | 4,49 % | 7,22 % | -11,19 % |
| Delta | -8,57 % | 1,90 % | -10,20 % | -9,09 % | 7,88 % | -5,00 % | -8,72 % | 10,99 % |
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,96 % | 3,02 % | 1,01 % |
| Categoria | -1,85 % | -0,04 % | 2,95 % |
| Delta | 4,81 % | 3,06 % | -1,94 % |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,80 % | 3,57 % |
| Delta | 3,87 % | 2,22 % | -2,57 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,40 % | 0,54 % | 0,64 % |
| Volatilità Categoria | 7,65 % | 7,17 % | 7,03 % |
| Volatilità Benchmark | 8,44 % | 7,43 % | 7,27 % |
| Max drawdown | -0,19 % | -0,73 % | -4,13 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 131 j | 1089 j |
| DSR | 0,32 % | 0,40 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,46 | 0,34 | -1,04 |
| VAR 95 | 0,00 % | -0,10 % | -0,10 % |
| VAR 99 | -0,10 % | -0,21 % | -0,21 % |
Benchmark*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,25 | -0,75 |
| TEV | 8,27 % | 7,32 % | 7,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,47 | 0,30 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,09 | 0,10 | 0,03 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | -0,05 | -0,02 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,08 | 0,72 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| R² | 21,06 | 6,20 | 0,28 |
| Beta bull | 0,01 | 0,01 | -0,02 |
| Beta bear | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,79 | -1,18 | -0,66 |
| Kurtosis | -0,35 | 3,70 | 0,60 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pimco GIS US Short-Term Fund E H EUR Cap
Monetari Dollaro USA
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Dollaro USA è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index