Classe sospesa

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,43 % -1,06 % -0,06 % -1,05 % - -5,18 % -4,40 % 2,53 % -
Categoria 0,15 % 0,06 % -2,89 % -1,75 % -3,95 % -11,22 % -8,54 % 0,98 % 7,36 % 23,76 %
Delta -0,02 % 0,37 % 1,83 % 1,69 % 2,91 % - 3,36 % -5,39 % -4,83 % -
Benchmark* -0,69 % 0,79 % -5,78 % -3,49 % -5,70 % -17,49 % -14,41 % -2,64 % 5,38 % 22,38 %
Delta 0,82 % -0,36 % 4,72 % 3,43 % 4,65 % - 9,23 % -1,77 % -2,85 % -
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo 8,22 % -5,84 % 5,25 % -0,35 % 3,59 % - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta - - -
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU