Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 0,55 % 2,53 % 6,98 % 8,40 % 8,82 % -3,23 % -4,27 % 14,94 % 12,57 %
Categoria -0,44 % -0,81 % 7,40 % -7,34 % -0,22 % -2,61 % 4,47 % 21,41 % 39,60 % 55,96 %
Delta -0,34 % 1,36 % -4,87 % 14,32 % 8,62 % 11,43 % -7,70 % -25,68 % -24,66 % -43,39 %
Benchmark* -0,18 % -1,64 % 7,04 % -8,93 % -4,57 % -4,74 % 7,01 % 40,89 % 91,72 % 127,43 %
Delta -0,60 % 2,19 % -4,51 % 15,91 % 12,96 % 13,56 % -10,24 % -45,16 % -76,78 % -114,86 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,81 % -0,94 % -13,48 % 21,66 % -8,13 % 26,69 % -8,13 % 12,82 %
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -23,37 % -11,26 % 7,23 % 7,15 % -23,42 % -0,94 % 0,04 % 1,51 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -35,03 % -20,43 % -0,40 % -10,32 % -14,23 % -3,44 % -3,75 % 5,24 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,23 % -5,16 % 1,90 %
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta -3,00 % -6,82 % -4,17 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -7,93 % -13,44 % -11,03 %
Rischio
Volatilità 13,88 % 13,42 % 14,24 %
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -15,99 % -22,94 % -26,99 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,90 % 10,17 % 9,91 %
Sortino -0,56 -0,77 0,05
VAR 95 -2,50 % -2,96 % -3,09 %
VAR 99 -4,41 % -4,73 % -5,24 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,58 0,04
TEV 18,75 % 15,16 % 14,05 %
Information ratio (IR) -0,42 -0,89 -0,78
Up Capture Ratio 0,45 0,37 0,49
Down Capture Ratio 0,58 0,60 0,62
Indice Omega 0,87 0,82 1,03
Reattività
Beta 0,23 0,39 0,51
8,07 19,04 27,88
Beta bull -0,27 0,24 0,52
Beta bear 0,11 0,30 0,40
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,07 0,16
Kurtosis -0,19 0,12 1,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR