Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,22 % | -4,37 % | -7,16 % | -9,62 % | -8,81 % | -0,29 % | 23,42 % | 37,37 % | 1,97 % |
| Categoria | 0,00 % | 0,09 % | -0,15 % | 1,21 % | -2,38 % | -2,03 % | -0,76 % | 6,44 % | 13,30 % | 13,14 % |
| Delta | 0,34 % | 0,14 % | -4,22 % | -8,37 % | -7,24 % | -6,78 % | 0,47 % | 16,98 % | 24,07 % | -11,17 % |
| Benchmark* | 0,00 % | 0,09 % | -0,15 % | 1,21 % | -2,38 % | -2,03 % | -0,76 % | 6,44 % | 13,30 % | 13,14 % |
| Delta | 0,34 % | 0,14 % | -4,22 % | -8,37 % | -7,24 % | -6,78 % | 0,47 % | 16,98 % | 24,07 % | -11,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,78 % | 9,41 % | 7,27 % | 22,87 % | -30,17 % | -1,34 % | -1,26 % | -11,73 % |
| Categoria | 5,42 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | 18,36 % | 5,50 % | 11,74 % | 16,08 % | -30,64 % | -8,65 % | 3,61 % | -13,66 % |
| Benchmark* | 5,42 % | 3,91 % | -4,47 % | 6,79 % | 0,48 % | 7,32 % | -4,87 % | 1,93 % |
| Delta | 18,36 % | 5,50 % | 11,74 % | 16,08 % | -30,64 % | -8,65 % | 3,61 % | -13,66 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,84 % | 6,67 % | 6,48 % |
| Categoria | -0,70 % | 2,00 % | 2,56 % |
| Delta | -0,15 % | 4,67 % | 3,92 % |
| Benchmark* | -0,70 % | 2,00 % | 2,56 % |
| Delta | -0,15 % | 4,67 % | 3,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,15 % | 11,68 % | 11,04 % |
| Volatilità Categoria | 4,85 % | 3,58 % | 3,49 % |
| Volatilità Benchmark | 4,85 % | 3,58 % | 3,49 % |
| Max drawdown | -11,23 % | -15,65 % | -16,06 % |
| Tempo di recupero | - | 343 j | 498 j |
| DSR | 7,48 % | 8,62 % | 7,81 % |
| Sortino | -0,51 | 0,45 | 0,64 |
| VAR 95 | -2,25 % | -2,79 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -2,93 % | -4,59 % | -4,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,33 | 0,46 |
| TEV | 9,14 % | 11,58 % | 11,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | 0,40 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,31 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | -0,45 | -0,59 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,15 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,59 | 0,24 |
| R² | 19,16 | 3,27 | 0,58 |
| Beta bull | 1,61 | 2,15 | 0,66 |
| Beta bear | 1,23 | 1,30 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,71 | -0,46 |
| Kurtosis | -0,76 | 1,79 | 1,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor E2 EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia