Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,04 % | -0,78 % | 0,32 % | -4,82 % | -1,17 % | -4,96 % | 7,32 % | 33,49 % | 41,72 % | 4,74 % |
| Categoria | -0,08 % | 0,23 % | 0,90 % | -3,47 % | -2,65 % | -2,44 % | -0,68 % | 4,22 % | 14,07 % | 11,90 % |
| Delta | -0,95 % | -1,01 % | -0,58 % | -1,36 % | 1,47 % | -2,52 % | 8,00 % | 29,27 % | 27,65 % | -7,16 % |
| Benchmark* | -0,08 % | 0,23 % | 0,90 % | -3,47 % | -2,65 % | -2,44 % | -0,68 % | 4,22 % | 14,07 % | 11,90 % |
| Delta | -0,95 % | -1,01 % | -0,58 % | -1,36 % | 1,47 % | -2,52 % | 8,00 % | 29,27 % | 27,65 % | -7,16 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,78 % | 9,41 % | 7,27 % | 22,87 % | -30,17 % | -1,34 % | -1,26 % | -11,73 % |
| Categoria | 5,48 % | 3,91 % | -4,46 % | 7,01 % | 0,43 % | 7,30 % | -4,81 % | 1,92 % |
| Delta | 18,30 % | 5,50 % | 11,73 % | 15,87 % | -30,59 % | -8,64 % | 3,55 % | -13,65 % |
| Benchmark* | 5,48 % | 3,91 % | -4,46 % | 7,01 % | 0,43 % | 7,30 % | -4,81 % | 1,92 % |
| Delta | 18,30 % | 5,50 % | 11,73 % | 15,87 % | -30,59 % | -8,64 % | 3,55 % | -13,65 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,03 % | 10,30 % | 6,02 % |
| Categoria | -1,75 % | 0,68 % | 2,57 % |
| Delta | 9,78 % | 9,61 % | 3,46 % |
| Benchmark* | -1,75 % | 0,68 % | 2,57 % |
| Delta | 9,78 % | 9,61 % | 3,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,19 % | 12,01 % | 11,19 % |
| Volatilità Categoria | 4,83 % | 3,64 % | 3,52 % |
| Volatilità Benchmark | 4,83 % | 3,64 % | 3,52 % |
| Max drawdown | -6,88 % | -15,65 % | -22,61 % |
| Tempo di recupero | - | 343 j | 723 j |
| DSR | 7,34 % | 8,67 % | 7,99 % |
| Sortino | 0,65 | 0,88 | 0,58 |
| VAR 95 | -2,51 % | -2,79 % | -2,55 % |
| VAR 99 | -2,93 % | -4,59 % | -4,57 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,64 | 0,42 |
| TEV | 9,04 % | 11,92 % | 11,48 % |
| Information ratio (IR) | 1,07 | 0,80 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,42 | 0,12 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | -0,66 | -0,60 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,26 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,57 | 0,23 |
| R² | 21,33 | 3,01 | 0,52 |
| Beta bull | 1,58 | 2,30 | 0,65 |
| Beta bear | 1,42 | 1,24 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,69 | -0,49 |
| Kurtosis | -0,46 | 1,61 | 1,30 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Systematic Style Factor E2 EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia