Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | -0,99 % | -0,55 % | 1,37 % | 3,95 % | 3,25 % | 9,20 % | 25,38 % | 10,46 % | 28,15 % |
| Categoria | 0,14 % | -0,75 % | 0,27 % | 1,92 % | 2,56 % | 2,22 % | 5,88 % | 17,49 % | 9,79 % | 19,97 % |
| Delta | 0,18 % | -0,24 % | -0,82 % | -0,54 % | 1,38 % | 1,03 % | 3,32 % | 7,89 % | 0,67 % | 8,17 % |
| Benchmark* | 0,82 % | 0,12 % | 0,98 % | 2,34 % | 3,41 % | 3,49 % | 6,03 % | 14,86 % | 12,01 % | 34,16 % |
| Delta | -0,50 % | -1,11 % | -1,53 % | -0,97 % | 0,54 % | -0,25 % | 3,17 % | 10,52 % | -1,55 % | -6,01 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,81 % | 6,87 % | 2,02 % | -9,28 % | -0,92 % | 12,72 % | 10,52 % | -11,34 % |
| Categoria | 4,81 % | 6,00 % | 6,22 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,08 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | 7,00 % | 0,86 % | -4,20 % | 1,16 % | -6,30 % | 10,65 % | 1,61 % | -5,36 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 13,45 % | -2,81 % | -4,26 % | 2,16 % | -9,83 % | 10,37 % | -3,43 % | -13,28 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,35 % | 8,75 % | 2,26 % |
| Categoria | 7,22 % | 6,02 % | 2,21 % |
| Delta | 4,13 % | 2,73 % | 0,05 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 4,68 % | 2,56 % |
| Delta | 5,65 % | 4,07 % | -0,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,21 % | 6,07 % | 6,33 % |
| Volatilità Categoria | 4,03 % | 4,41 % | 4,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,02 % | 6,19 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -3,74 % | -5,24 % | -18,12 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 90 j | 1411 j |
| DSR | 3,11 % | 4,09 % | 4,51 % |
| Sortino | 3,01 | 1,41 | 0,08 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,40 % | -1,48 % |
| VAR 99 | -1,48 % | -2,13 % | -2,18 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,80 | 0,95 | 0,05 |
| TEV | 4,92 % | 5,50 % | 6,32 % |
| Information ratio (IR) | 1,15 | 0,74 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,73 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,39 | 0,45 |
| Indice Omega | 1,87 | 1,36 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,59 | 0,50 |
| R² | 20,84 | 35,74 | 26,22 |
| Beta bull | 0,65 | 0,75 | 0,43 |
| Beta bear | 1,06 | 0,53 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,26 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,45 | 0,21 | 0,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market