Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 1,82 % 2,72 % 0,58 % -7,48 % -6,61 % -7,43 % -0,61 % 25,75 % 68,12 %
Categoria 0,28 % -1,03 % 2,62 % 3,65 % 2,83 % 5,72 % 13,75 % 8,51 % 65,44 % 85,75 %
Delta 0,92 % 2,86 % 0,09 % -3,07 % -10,31 % -12,33 % -21,18 % -9,12 % -39,69 % -17,63 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,89 % 0,68 % 12,00 % 21,18 % 7,78 % 3,08 % 16,68 % -5,54 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -9,96 % 6,81 % -0,75 % -1,39 % 4,59 % -13,47 % 22,12 % -4,70 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -13,31 % 8,28 % -21,78 % -30,89 % 37,95 % -16,81 % 26,41 % 1,50 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,24 % -0,05 % 3,50 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta -15,49 % -2,36 % -7,76 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta -0,94 % 4,21 % -13,15 %
Rischio
Volatilità 10,82 % 10,45 % 11,17 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -12,26 % -14,61 % -14,61 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,15 % 7,88 % 7,79 %
Sortino -1,33 -0,36 0,26
VAR 95 -2,56 % -2,76 % -2,56 %
VAR 99 -5,47 % -3,58 % -3,99 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 -0,27 0,18
TEV 23,48 % 24,59 % 27,18 %
Information ratio (IR) -0,04 0,17 -0,48
Up Capture Ratio -0,23 -0,10 -0,01
Down Capture Ratio -0,05 -0,11 -0,09
Indice Omega 0,66 0,93 1,09
Reattività
Beta 0,02 -0,05 -0,07
0,13 0,96 1,96
Beta bull 0,34 0,07 -0,10
Beta bear 0,16 0,01 -0,08
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,46 -0,14
Kurtosis 1,69 0,95 0,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR