Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,81 % -2,03 % -8,33 % -9,05 % -9,05 % -8,83 % 1,47 % 18,23 % 60,04 %
Categoria 0,38 % -0,06 % 0,40 % -3,79 % 3,41 % 3,41 % 6,75 % 8,66 % 70,15 % 82,30 %
Delta -0,34 % -0,76 % -2,43 % -4,54 % -12,46 % -12,46 % -15,58 % -7,19 % -51,92 % -22,27 %
Benchmark* 0,21 % -0,34 % -0,77 % -10,30 % -9,33 % -9,33 % -8,78 % -13,00 % 114,34 % 67,82 %
Delta -0,17 % -0,47 % -1,26 % 1,97 % 0,28 % 0,28 % -0,05 % 14,48 % -96,11 % -7,78 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,89 % 0,68 % 12,00 % 21,18 % 7,78 % 3,08 % 16,68 % -5,54 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -9,96 % 6,81 % -0,75 % -1,39 % 4,59 % -13,47 % 22,12 % -4,70 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -13,31 % 8,28 % -21,78 % -30,89 % 37,95 % -16,81 % 26,41 % 1,50 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,06 % 1,59 % 4,26 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -10,81 % 1,71 % -7,14 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta -0,21 % 7,98 % -13,14 %
Rischio
Volatilità 10,78 % 10,52 % 11,16 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -10,41 % -12,81 % -12,81 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,01 % 7,87 % 7,77 %
Sortino -1,13 -0,15 0,37
VAR 95 -2,56 % -2,76 % -2,56 %
VAR 99 -5,47 % -3,58 % -3,99 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,11 0,26
TEV 21,56 % 24,15 % 27,14 %
Information ratio (IR) -0,01 0,33 -0,48
Up Capture Ratio -0,18 -0,08 0,00
Down Capture Ratio -0,05 -0,11 -0,10
Indice Omega 0,72 0,99 1,12
Reattività
Beta 0,05 -0,04 -0,07
0,68 0,69 2,13
Beta bull 0,40 0,09 -0,10
Beta bear 0,15 -0,01 -0,10
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,50 -0,17
Kurtosis 1,90 0,91 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR