Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,73 % -5,50 % -7,32 % -4,65 % -6,78 % -8,78 % 6,52 % 12,11 % 56,54 %
Categoria -0,25 % 0,22 % -4,45 % -2,57 % 0,87 % 1,70 % 4,92 % 0,69 % 82,58 % 69,92 %
Delta 0,22 % 0,51 % -1,04 % -4,76 % -5,53 % -8,48 % -13,70 % 5,83 % -70,47 % -13,38 %
Benchmark* 0,31 % -0,12 % -8,55 % -12,55 % -4,08 % -8,97 % -9,32 % -9,34 % 161,80 % 54,97 %
Delta -0,35 % 0,86 % 3,05 % 5,23 % -0,57 % 2,19 % 0,54 % 15,86 % -149,70 % 1,57 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,89 % 0,68 % 12,00 % 21,18 % 7,78 % 3,08 % 16,68 % -5,54 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -10,09 % 6,97 % -0,90 % -1,80 % 4,59 % -13,61 % 22,04 % -4,72 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -13,31 % 8,28 % -21,78 % -30,89 % 37,95 % -16,81 % 26,41 % 1,50 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,45 % 6,05 % 5,26 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -19,29 % 3,62 % -8,82 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta -7,24 % 3,91 % -15,80 %
Rischio
Volatilità 10,91 % 10,96 % 11,49 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -9,24 % -11,49 % -16,42 %
Tempo di recupero - - 573 j
DSR 8,74 % 7,73 % 7,79 %
Sortino -0,78 0,45 0,51
VAR 95 -2,22 % -2,76 % -2,56 %
VAR 99 -5,47 % -3,58 % -3,99 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 0,32 0,34
TEV 21,52 % 24,27 % 28,59 %
Information ratio (IR) -0,34 0,16 -0,55
Up Capture Ratio -0,26 -0,02 -0,03
Down Capture Ratio -0,23 -0,14 -0,16
Indice Omega 0,83 1,13 1,16
Reattività
Beta -0,06 -0,05 -0,11
1,04 0,92 5,31
Beta bull 0,36 0,08 -0,10
Beta bear -0,02 -0,10 -0,20
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,30 -0,04
Kurtosis 1,65 1,14 0,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR