Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,02 % 0,32 % 0,59 % 1,33 % 1,00 % 3,87 % 9,16 % 10,80 % -8,18 %
Categoria 0,05 % 0,02 % 0,15 % -2,22 % 0,38 % -1,38 % 3,09 % 4,41 % 3,15 % 5,01 %
Delta -0,05 % 0,00 % 0,16 % 2,81 % 0,95 % 2,38 % 0,78 % 4,75 % 7,65 % -13,20 %
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -1,68 % -4,35 % -0,99 % -3,84 % 1,47 % -3,06 % -12,19 % -0,24 %
Delta -0,16 % 0,21 % 1,99 % 4,94 % 2,33 % 4,84 % 2,39 % 12,22 % 22,99 % -7,94 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,17 % 4,10 % -12,15 % 0,67 % 0,83 % 1,06 % -3,34 % -2,73 %
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 0,13 % -0,82 % -2,82 % -1,24 % 0,13 % -6,22 % -2,37 % -0,56 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,71 % 2,12 % -0,75 % -1,26 % 0,88 % -7,76 % -7,24 % 3,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % 2,88 % 2,20 %
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 0,38 % 1,82 % 1,58 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 1,54 % 4,37 % 4,59 %
Rischio
Volatilità 1,44 % 2,88 % 4,54 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -0,94 % -5,49 % -16,70 %
Tempo di recupero 96 j 392 j -
DSR 1,02 % 2,01 % 3,72 %
Sortino 0,74 0,11 0,23
VAR 95 -0,10 % -0,66 % -0,67 %
VAR 99 -0,90 % -1,30 % -1,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,08 0,19
TEV 7,64 % 7,16 % 8,47 %
Information ratio (IR) 0,20 0,61 0,54
Up Capture Ratio 0,11 0,12 0,01
Down Capture Ratio -0,09 -0,03 -0,11
Indice Omega 1,38 1,04 1,12
Reattività
Beta 0,02 0,05 -0,08
1,37 1,39 1,36
Beta bull 0,00 -0,06 -0,37
Beta bear 0,04 0,14 0,09
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,12 -3,74
Kurtosis 18,05 4,20 31,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index