Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,38 % 1,85 % 0,14 % 2,17 % 1,92 % 7,06 % 20,93 % 33,05 % 43,31 %
Categoria 0,26 % 0,41 % 1,24 % -2,76 % -1,24 % -1,98 % 3,35 % 5,76 % 6,12 % 11,11 %
Delta -0,59 % -0,03 % 0,61 % 2,90 % 3,41 % 3,90 % 3,71 % 15,17 % 26,92 % 32,21 %
Benchmark* 0,48 % 0,57 % 1,48 % -4,24 % -2,49 % -3,88 % 2,66 % 3,56 % 1,42 % 14,59 %
Delta -0,81 % -0,19 % 0,37 % 4,39 % 4,66 % 5,81 % 4,40 % 17,37 % 31,63 % 28,72 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,86 % 12,08 % -10,61 % 3,25 % 10,97 % 16,52 % -7,18 % 10,29 %
Categoria 6,60 % 6,17 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,32 % -0,67 % -2,40 %
Delta 2,27 % 5,91 % -0,82 % -0,33 % 10,52 % 6,20 % -6,52 % 12,69 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 0,87 % 6,31 % 0,57 % -1,11 % 9,75 % 3,03 % -8,57 % 14,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,40 % 5,85 % 5,24 %
Categoria 3,69 % 1,57 % 1,06 %
Delta 3,71 % 4,28 % 4,18 %
Benchmark* 2,88 % 1,01 % 0,19 %
Delta 4,52 % 4,85 % 5,05 %
Rischio
Volatilità 4,05 % 8,69 % 8,22 %
Volatilità Categoria 5,26 % 4,77 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,53 % 6,74 % 6,50 %
Max drawdown -4,52 % -15,46 % -20,50 %
Tempo di recupero - 288 j 862 j
DSR 2,70 % 6,27 % 5,75 %
Sortino 1,53 0,51 0,68
VAR 95 -0,76 % -1,66 % -1,62 %
VAR 99 -1,86 % -4,21 % -3,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,37 0,47
TEV 6,56 % 9,51 % 9,82 %
Information ratio (IR) 0,69 0,51 0,51
Up Capture Ratio 0,54 0,53 0,30
Down Capture Ratio 0,17 0,21 -0,01
Indice Omega 1,56 1,18 1,23
Reattività
Beta 0,26 0,34 0,16
24,29 6,80 1,53
Beta bull -0,33 0,01 -0,18
Beta bear 0,31 0,46 0,39
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,97 -0,64
Kurtosis 3,10 6,51 5,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index