Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 0,15 % | 0,45 % | 0,81 % | 1,38 % | 2,07 % | 2,19 % | 4,71 % | -2,03 % | -7,70 % |
| Categoria | 0,21 % | 0,33 % | -0,17 % | 0,01 % | -6,17 % | -6,35 % | 1,27 % | -1,10 % | 13,19 % | 20,04 % |
| Delta | -0,12 % | -0,18 % | 0,62 % | 0,80 % | 7,55 % | 8,41 % | 0,93 % | 5,81 % | -15,22 % | -27,74 % |
| Benchmark* | 0,39 % | 0,35 % | -0,48 % | -1,17 % | -7,48 % | -7,88 % | 0,32 % | -2,94 % | 10,39 % | 20,49 % |
| Delta | -0,31 % | -0,20 % | 0,93 % | 1,98 % | 8,87 % | 9,95 % | 1,88 % | 7,65 % | -12,42 % | -28,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,23 % | 1,99 % | -5,99 % | -1,81 % | 0,12 % | -2,58 % | -2,48 % | -2,33 % |
| Categoria | 10,77 % | 1,40 % | 3,31 % | 7,70 % | -6,28 % | 5,25 % | 5,65 % | -11,41 % |
| Delta | -8,55 % | 0,59 % | -9,30 % | -9,51 % | 6,40 % | -7,83 % | -8,13 % | 9,08 % |
| Benchmark* | 11,51 % | 1,12 % | 2,65 % | 6,85 % | -5,28 % | 5,99 % | 6,78 % | -11,38 % |
| Delta | -9,28 % | 0,87 % | -8,65 % | -8,66 % | 5,40 % | -8,57 % | -9,26 % | 9,04 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,33 % | 1,05 % | -0,66 % |
| Categoria | -0,09 % | 0,48 % | 2,80 % |
| Delta | 2,41 % | 0,56 % | -3,46 % |
| Benchmark* | -0,98 % | -0,24 % | 2,23 % |
| Delta | 3,31 % | 1,29 % | -2,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,79 % | 2,06 % | 1,81 % |
| Volatilità Categoria | 7,51 % | 6,72 % | 6,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,32 % | 7,00 % | 6,98 % |
| Max drawdown | -1,21 % | -3,42 % | -8,94 % |
| Tempo di recupero | 155 j | 703 j | - |
| DSR | 1,21 % | 1,49 % | 1,38 % |
| Sortino | -0,40 | -1,24 | -1,55 |
| VAR 95 | -0,28 % | -0,46 % | -0,43 % |
| VAR 99 | -0,63 % | -0,64 % | -0,66 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,89 | -1,19 |
| TEV | 8,52 % | 7,47 % | 7,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,39 | 0,17 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,09 | 0,01 | -0,03 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | -0,05 | 0,01 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,73 | 0,62 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| R² | 0,00 | 0,83 | 0,31 |
| Beta bull | -0,18 | 0,00 | 0,01 |
| Beta bear | 0,02 | -0,04 | -0,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,53 | 0,58 | 0,52 |
| Kurtosis | 3,09 | 2,13 | 3,22 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS Core BBG US Treasury 1-3 hEUR dis
Obblig. Dollaro US breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index