Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,09 % | -0,35 % | 0,52 % | 1,47 % | 1,27 % | 3,82 % | 2,22 % | -3,49 % | -8,91 % |
| Categoria | 0,34 % | 0,36 % | 0,89 % | -5,78 % | -4,21 % | -5,72 % | 1,45 % | 5,95 % | 8,65 % | 14,81 % |
| Delta | -0,27 % | -0,28 % | -1,23 % | 6,31 % | 5,68 % | 6,99 % | 2,37 % | -3,73 % | -12,14 % | -23,71 % |
| Benchmark* | -0,33 % | -0,49 % | -0,63 % | -7,24 % | -4,70 % | -6,82 % | 0,96 % | 4,10 % | 5,53 % | 15,22 % |
| Delta | 0,41 % | 0,57 % | 0,28 % | 7,76 % | 6,17 % | 8,08 % | 2,86 % | -1,88 % | -9,02 % | -24,12 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,23 % | 1,99 % | -5,99 % | -1,81 % | 0,12 % | -2,58 % | -2,48 % | -2,33 % |
| Categoria | 10,81 % | 1,40 % | 3,27 % | 7,68 % | -6,25 % | 5,26 % | 5,61 % | -11,38 % |
| Delta | -8,58 % | 0,59 % | -9,26 % | -9,50 % | 6,37 % | -7,84 % | -8,09 % | 9,04 % |
| Benchmark* | 11,51 % | 1,12 % | 2,65 % | 6,85 % | -5,28 % | 5,99 % | 6,78 % | -11,38 % |
| Delta | -9,28 % | 0,87 % | -8,65 % | -8,66 % | 5,40 % | -8,57 % | -9,26 % | 9,04 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,76 % | 1,11 % | -0,60 % |
| Categoria | -0,59 % | 1,03 % | 1,09 % |
| Delta | 5,35 % | 0,08 % | -1,69 % |
| Benchmark* | 0,37 % | 1,05 % | 0,84 % |
| Delta | 4,39 % | 0,05 % | -1,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,81 % | 2,15 % | 1,80 % |
| Volatilità Categoria | 7,54 % | 7,01 % | 6,81 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 7,21 % | 7,09 % |
| Max drawdown | -1,21 % | -4,13 % | -9,56 % |
| Tempo di recupero | 155 j | 797 j | - |
| DSR | 1,15 % | 1,56 % | 1,37 % |
| Sortino | 1,30 | -1,00 | -1,43 |
| VAR 95 | -0,28 % | -0,50 % | -0,43 % |
| VAR 99 | -0,63 % | -0,66 % | -0,66 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | -0,72 | -1,09 |
| TEV | 8,17 % | 7,72 % | 7,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 0,01 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,12 | -0,01 | -0,03 |
| Down Capture Ratio | -0,10 | -0,06 | 0,01 |
| Indice Omega | 1,27 | 0,76 | 0,63 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| R² | 0,13 | 0,92 | 0,18 |
| Beta bull | -0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Beta bear | 0,05 | -0,04 | -0,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,31 | 0,40 | 0,53 |
| Kurtosis | 2,66 | 1,67 | 3,42 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS BBGB US 1-3 Y Treasur Bd H EUR A-dis
Obblig. Dollaro US breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index