Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,09 % -1,45 % -6,04 % -5,20 % 3,14 % 7,27 % 4,36 % 27,00 % 6,63 % 47,38 %
Categoria 1,39 % -0,06 % -2,06 % -1,27 % 4,67 % 11,45 % 12,73 % 47,12 % 31,96 % 101,28 %
Delta 1,69 % -1,39 % -3,99 % -3,92 % -1,53 % -4,19 % -8,37 % -20,12 % -25,33 % -53,91 %
Benchmark* 1,99 % 0,26 % -2,42 % 0,19 % 7,47 % 16,05 % 17,15 % 67,38 % 66,97 % 169,21 %
Delta 1,09 % -1,72 % -3,63 % -5,39 % -4,33 % -8,78 % -12,79 % -40,38 % -60,34 % -121,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,84 % 11,87 % 3,52 % -9,46 % 17,34 % 4,74 % 23,58 % 2,58 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,27 % 22,84 % 8,75 % 25,53 % -7,79 %
Delta -9,48 % -4,66 % -10,62 % 6,82 % -5,50 % -4,01 % -1,95 % 10,37 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,90 % -14,35 % -15,97 % 3,62 % -14,64 % -1,37 % -6,55 % 6,96 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,90 % 9,39 % 1,84 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -7,39 % -5,69 % -4,36 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -12,04 % -10,84 % -9,58 %
Rischio
Volatilità 14,54 % 13,48 % 14,59 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -11,49 % -19,95 % -20,68 %
Tempo di recupero 198 j 475 j 1062 j
DSR 10,00 % 9,65 % 10,55 %
Sortino 0,18 0,69 -0,03
VAR 95 -3,23 % -2,67 % -3,17 %
VAR 99 -5,03 % -5,94 % -5,94 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,49 -0,02
TEV 8,06 % 6,76 % 7,33 %
Information ratio (IR) -1,49 -1,60 -1,31
Up Capture Ratio 1,01 0,86 0,83
Down Capture Ratio 1,47 1,13 1,03
Indice Omega 1,07 1,19 1,01
Reattività
Beta 1,20 0,92 0,92
R² 71,29 75,42 75,34
Beta bull 1,16 0,90 0,93
Beta bear 1,23 0,81 0,88
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,72 -0,27
Kurtosis -0,01 3,11 1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR