Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,21 % -0,63 % -0,69 % -0,16 % -0,11 % 4,02 % 9,29 % 14,15 % 14,05 %
Categoria -0,11 % 0,67 % -3,07 % -4,76 % -1,36 % -4,09 % 3,18 % 8,89 % 20,30 % 17,50 %
Delta -0,13 % -0,46 % 2,44 % 4,07 % 1,20 % 3,97 % 0,84 % 0,41 % -6,14 % -3,45 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,75 % 8,52 % -10,73 % 2,38 % 2,67 % 10,73 % -4,73 % 5,46 %
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -6,91 % 0,75 % -2,63 % -4,67 % 4,54 % -0,93 % -3,71 % 8,72 %
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -10,91 % -1,05 % -3,31 % -6,54 % 3,55 % -5,09 % -6,26 % 8,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,35 % 1,86 % 3,92 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta -2,74 % -2,01 % -1,45 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -4,66 % -3,94 % -2,99 %
Rischio
Volatilità 2,51 % 5,91 % 6,25 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,63 % -10,82 % -15,54 %
Tempo di recupero 71 j 618 j 1089 j
DSR 1,86 % 4,15 % 3,62 %
Sortino -0,02 -0,17 0,72
VAR 95 -0,53 % -1,23 % -1,10 %
VAR 99 -0,96 % -2,46 % -2,00 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,12 0,42
TEV 6,34 % 6,58 % 6,28 %
Information ratio (IR) -0,73 -0,60 -0,48
Up Capture Ratio 0,21 0,42 0,44
Down Capture Ratio 0,06 0,43 0,33
Indice Omega 1,02 0,97 1,26
Reattività
Beta 0,05 0,40 0,50
1,73 18,73 24,39
Beta bull -0,12 0,52 0,83
Beta bear 0,02 0,24 0,35
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,10 1,95
Kurtosis 0,72 2,11 16,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index