Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 0,72 % 1,25 % 5,70 % 2,42 % 4,21 % 9,93 % 34,52 % 51,18 % 40,17 %
Categoria 0,66 % 0,92 % 2,60 % 11,62 % -3,07 % -0,15 % 4,96 % 25,54 % 51,39 % 80,27 %
Delta -0,02 % -0,20 % -1,34 % -5,91 % 5,49 % 4,36 % 4,97 % 8,97 % -0,21 % -40,10 %
Benchmark* 0,76 % 0,90 % 3,11 % 13,67 % -3,74 % -0,83 % 7,92 % 41,26 % 89,67 % 137,87 %
Delta -0,11 % -0,18 % -1,85 % -7,97 % 6,15 % 5,04 % 2,01 % -6,74 % -38,49 % -97,70 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,27 % 12,41 % -5,70 % 18,28 % -18,79 % 18,80 % -3,56 % -4,99 %
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,10 % 8,71 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -0,33 % -1,75 % 10,35 % -4,83 % -27,50 % -6,88 % 4,08 % -13,63 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,95 % -7,07 % 7,38 % -13,71 % -24,89 % -11,32 % 0,82 % -12,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,00 % 11,18 % 8,55 %
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,85 %
Delta 6,61 % 1,96 % -0,30 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,67 % -2,52 % -4,99 %
Rischio
Volatilità 11,58 % 10,01 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -13,39 % -13,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,59 % 6,98 % -
Sortino 0,82 1,20 -
VAR 95 -1,98 % -2,10 % -
VAR 99 -5,99 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,84 -
TEV 11,18 % 8,69 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,69 0,66 -
Down Capture Ratio 0,56 0,59 -
Indice Omega 1,26 1,36 -
Reattività
Beta 0,51 0,56 -
64,60 64,40 -
Beta bull 0,27 0,41 -
Beta bear 0,49 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,63 -
Kurtosis 2,88 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR