Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 0,60 % 0,88 % 3,44 % 3,96 % 5,08 % 13,14 % 37,42 % 54,12 % 34,63 %
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta -0,12 % 0,05 % -0,06 % 0,00 % 7,97 % 6,58 % 8,71 % 10,66 % -2,08 % -40,30 %
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -0,02 % 0,36 % 0,11 % 0,19 % 9,22 % 8,06 % 5,68 % -6,72 % -41,18 % -93,25 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,27 % 12,41 % -5,70 % 18,28 % -18,79 % 18,80 % -3,56 % -4,99 %
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -0,29 % -1,71 % 10,38 % -4,78 % -27,51 % -6,89 % 4,07 % -13,66 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,95 % -7,07 % 7,38 % -13,71 % -24,89 % -11,32 % 0,82 % -12,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,56 % 9,81 % 9,18 %
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 8,63 % 3,06 % 0,10 %
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 4,73 % -1,25 % -4,59 %
Rischio
Volatilità 11,44 % 10,38 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -13,39 % -13,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,34 % 7,33 % -
Sortino 1,25 0,97 -
VAR 95 -1,98 % -2,23 % -
VAR 99 -5,99 % -3,54 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,68 -
TEV 11,69 % 8,82 % -
Information ratio (IR) 0,40 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,68 0,65 -
Down Capture Ratio 0,51 0,58 -
Indice Omega 1,38 1,30 -
Reattività
Beta 0,49 0,57 -
60,57 67,41 -
Beta bull 0,22 0,42 -
Beta bear 0,51 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,62 -
Kurtosis 3,28 1,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR