Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 1,33 % 11,19 % -1,33 % 2,90 % 1,83 % 10,99 % 30,54 % 53,29 % 32,88 %
Categoria -0,12 % 1,77 % 6,96 % -9,28 % -5,21 % -6,35 % 1,34 % 17,69 % 52,86 % 66,63 %
Delta -0,08 % -0,44 % 4,23 % 7,95 % 8,11 % 8,18 % 9,64 % 12,85 % 0,43 % -33,75 %
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta -0,18 % 0,03 % 7,27 % 10,11 % 9,46 % 10,15 % 6,52 % 0,08 % -33,53 % -81,91 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,27 % 12,41 % -5,70 % 18,28 % -18,79 % 18,80 % -3,56 % -4,99 %
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -0,30 % -1,65 % 10,38 % -4,77 % -27,47 % -6,94 % 4,08 % -13,62 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,95 % -7,07 % 7,38 % -13,71 % -24,89 % -11,32 % 0,82 % -12,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,56 % 7,77 % 8,30 %
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 10,26 % 3,76 % -0,16 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 5,86 % -0,52 % -4,64 %
Rischio
Volatilità 11,17 % 10,47 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -13,39 % -13,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,38 % 7,57 % -
Sortino 0,99 0,67 -
VAR 95 -1,98 % -2,26 % -
VAR 99 -5,99 % -3,54 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,49 -
TEV 11,18 % 8,80 % -
Information ratio (IR) 0,52 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,71 0,65 -
Down Capture Ratio 0,54 0,60 -
Indice Omega 1,24 1,18 -
Reattività
Beta 0,50 0,57 -
58,84 67,12 -
Beta bull 0,16 0,42 -
Beta bear 0,51 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,61 -
Kurtosis 3,52 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR