Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,25 % 0,47 % -1,18 % -0,44 % 0,62 % 0,26 % 2,29 % -11,43 % 3,71 %
Categoria 0,05 % 0,53 % -0,50 % -1,72 % 0,43 % 0,35 % 0,80 % 10,96 % 1,95 % 11,68 %
Delta -0,24 % 0,72 % 0,97 % 0,54 % -0,87 % 0,27 % -0,53 % -8,66 % -13,38 % -7,96 %
Benchmark* 0,32 % 0,92 % 0,27 % -1,65 % -0,34 % 0,51 % 0,30 % 4,03 % -8,66 % 3,25 %
Delta -0,51 % 0,33 % 0,20 % 0,47 % -0,11 % 0,11 % -0,04 % -1,74 % -2,77 % 0,47 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,97 % 2,76 % 1,25 % -12,41 % 3,24 % 2,56 % 9,21 % 3,81 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,70 % -2,39 % -3,88 % -3,12 % 1,21 % 1,87 % 1,84 % 4,62 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,27 % -1,69 % -0,73 % -1,01 % 1,30 % 2,61 % 0,39 % -0,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,50 % 0,32 % -2,64 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,01 % -2,91 % -2,92 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,12 % -0,60 % -0,67 %
Rischio
Volatilità 4,06 % 6,17 % 6,73 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,37 % -7,69 % -16,88 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,14 % 4,52 % 4,97 %
Sortino -0,81 -0,55 -0,95
VAR 95 -0,91 % -1,05 % -1,39 %
VAR 99 -1,05 % -3,38 % -3,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,40 -0,70
TEV 2,17 % 2,84 % 3,19 %
Information ratio (IR) -0,06 -0,21 -0,21
Up Capture Ratio 0,90 0,91 0,91
Down Capture Ratio 0,93 0,94 0,96
Indice Omega 0,81 0,87 0,77
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,93
R² 71,78 79,14 77,94
Beta bull 1,05 1,16 1,00
Beta bear 0,90 0,84 0,85
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,10 0,13
Kurtosis -0,95 3,90 2,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index