Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,55 % -5,31 % -4,58 % -2,85 % -4,26 % -1,14 % 4,66 % 25,16 % 48,71 % 30,70 %
Categoria -1,14 % -0,29 % 1,36 % 6,38 % -3,57 % -0,16 % 5,54 % 22,10 % 55,09 % 81,95 %
Delta -4,40 % -5,02 % -5,94 % -9,23 % -0,69 % -0,99 % -0,89 % 3,07 % -6,37 % -51,26 %
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -4,60 % -5,52 % -6,83 % -10,66 % -0,59 % -0,84 % -5,03 % -12,30 % -46,78 % -110,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,23 % 12,44 % -5,68 % 18,28 % -18,82 % 18,81 % -3,54 % -4,99 %
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -0,39 % -1,72 % 10,37 % -4,83 % -27,56 % -6,87 % 4,10 % -13,62 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,99 % -7,04 % 7,40 % -13,70 % -24,93 % -11,32 % 0,84 % -12,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,96 % 11,18 % 8,55 %
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 6,58 % 1,96 % -0,31 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,63 % -2,52 % -4,99 %
Rischio
Volatilità 11,60 % 10,03 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -13,39 % -13,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,59 % 6,98 % -
Sortino 0,81 1,20 -
VAR 95 -1,92 % -2,09 % -
VAR 99 -5,94 % -3,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,83 -
TEV 11,23 % 8,70 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,69 0,67 -
Down Capture Ratio 0,56 0,60 -
Indice Omega 1,26 1,36 -
Reattività
Beta 0,51 0,56 -
64,12 64,27 -
Beta bull 0,27 0,41 -
Beta bear 0,49 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,61 -
Kurtosis 2,70 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR