Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,43 % -1,09 % 1,29 % 3,34 % 3,34 % 10,95 % 37,93 % 47,61 % 38,20 %
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 0,00 % -0,23 % -1,08 % -1,10 % 5,38 % 5,38 % 7,38 % 8,18 % -3,38 % -39,36 %
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 0,15 % -0,42 % -1,31 % -0,28 % 6,35 % 6,35 % 5,35 % -8,50 % -40,00 % -94,99 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,23 % 12,44 % -5,68 % 18,28 % -18,82 % 18,81 % -3,54 % -4,99 %
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -0,34 % -1,69 % 10,38 % -4,81 % -27,55 % -6,87 % 4,12 % -13,67 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,99 % -7,04 % 7,40 % -13,70 % -24,93 % -11,32 % 0,84 % -12,57 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,51 % 9,80 % 9,17 %
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 8,57 % 3,04 % 0,06 %
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 4,67 % -1,26 % -4,60 %
Rischio
Volatilità 11,45 % 10,39 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -13,39 % -13,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,33 % 7,32 % -
Sortino 1,25 0,96 -
VAR 95 -1,92 % -2,18 % -
VAR 99 -5,94 % -3,54 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,68 -
TEV 11,74 % 8,83 % -
Information ratio (IR) 0,40 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,68 0,66 -
Down Capture Ratio 0,51 0,59 -
Indice Omega 1,37 1,30 -
Reattività
Beta 0,49 0,57 -
60,13 67,31 -
Beta bull 0,22 0,42 -
Beta bear 0,50 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,60 -
Kurtosis 3,10 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR