Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -1,62 % -1,21 % -1,61 % -1,28 % -1,29 % -8,04 % - - -
Categoria -0,75 % -1,05 % -1,07 % -2,07 % 0,00 % -1,00 % -4,93 % 2,67 % 0,72 % 16,44 %
Delta -0,02 % -0,57 % -0,14 % 0,46 % -1,28 % -0,29 % -3,11 % - - -
Benchmark* -0,55 % -1,42 % -1,55 % -2,57 % -0,37 % -1,44 % -6,19 % 1,27 % -0,17 % 20,87 %
Delta -0,22 % -0,20 % 0,34 % 0,96 % -0,91 % 0,16 % -1,85 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,81 % - - - - - - -
Categoria -4,56 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,90 % 9,38 % 2,77 %
Delta -3,25 % - - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -2,28 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,81 % - -
Categoria -4,56 % 1,55 % 0,53 %
Delta -3,25 % - -
Benchmark* -5,53 % 1,36 % 0,40 %
Delta -2,28 % - -
Rischio
Volatilità 7,82 % - -
Volatilità Categoria 8,48 % 6,94 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 9,90 % 7,83 % 8,00 %
Max drawdown -11,77 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,67 % - -
Sortino -1,50 - -
VAR 95 -2,23 % - -
VAR 99 -4,02 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,28 - -
TEV 5,02 % - -
Information ratio (IR) -0,45 - -
Up Capture Ratio 0,63 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 0,60 - -
Reattività
Beta 0,68 - -
74,89 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 0,58 - -
Asimmetria
Skewness -0,74 - -
Kurtosis 3,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index