Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,46 % 1,14 % 1,26 % 2,74 % 6,98 % 4,91 % 3,03 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,20 % 2,86 % 8,29 % 6,93 % 5,70 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,01 % -0,18 % 0,04 % 0,07 % -0,12 % -1,32 % -2,02 % -2,67 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % -0,06 % -0,05 % -0,04 % -0,15 % -1,83 % -2,65 % -2,99 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,30 % 2,57 % -0,98 % -0,94 % -0,66 % -0,48 % -0,69 % -0,64 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,36 % -0,54 % -0,50 % -0,40 % -0,24 % -0,22 % -0,28 % -0,25 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,40 % -0,68 % -0,97 % -0,36 % -0,10 % 0,00 % -0,24 % -0,20 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 2,22 % 0,94 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,04 % -0,42 % -0,38 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,13 % -0,59 % -0,51 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,29 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,04 % -0,54 % -2,44 %
Tempo di recupero 2 j 254 j 1247 j
DSR 0,12 % 0,19 % 0,17 %
Sortino -1,09 -3,05 -3,00
VAR 95 0,01 % -0,04 % -0,05 %
VAR 99 0,01 % -0,10 % -0,09 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -2,04 -1,59
TEV 0,16 % 0,21 % 0,18 %
Information ratio (IR) -0,80 -2,83 -2,83
Up Capture Ratio 0,95 0,83 0,83
Down Capture Ratio - 6,30 1,87
Indice Omega 0,75 0,34 0,34
Reattività
Beta 1,11 1,22 1,01
21,20 49,06 68,11
Beta bull 1,11 1,20 1,20
Beta bear - -2,26 -2,08
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,99 0,09
Kurtosis -0,55 2,69 -0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester