Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,06 % 0,53 % -1,52 % 2,39 % 3,70 % 5,08 % 17,33 % 21,27 % 43,72 %
Categoria -0,37 % -0,28 % -0,39 % -1,13 % 2,26 % 2,36 % 3,28 % 16,77 % 13,79 % 29,31 %
Delta -0,13 % 0,22 % 0,92 % -0,38 % 0,13 % 1,33 % 1,80 % 0,56 % 7,49 % 14,41 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,08 % 15,75 % 6,64 % -4,55 % 14,13 % -5,47 % 16,01 % 2,19 %
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -3,80 % 4,71 % -1,13 % 3,45 % 7,01 % -3,61 % 4,42 % 3,11 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,75 % 1,09 % -2,93 % 2,87 % 5,22 % -4,58 % 0,18 % 0,66 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,83 % 5,85 % 4,17 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 0,78 % 0,09 % 1,34 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -0,56 % -0,81 % 0,42 %
Rischio
Volatilità 4,99 % 6,85 % 7,26 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,81 % -11,38 % -11,38 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,38 % 5,16 % 5,21 %
Sortino 0,83 0,58 0,41
VAR 95 -1,26 % -1,32 % -1,48 %
VAR 99 -1,61 % -4,09 % -3,03 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,44 0,29
TEV 2,47 % 2,89 % 3,51 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,28 0,12
Up Capture Ratio 1,06 1,03 1,00
Down Capture Ratio 1,19 1,11 0,98
Indice Omega 1,20 1,18 1,13
Reattività
Beta 1,16 1,08 1,03
R² 76,84 82,58 76,72
Beta bull 1,34 1,07 1,17
Beta bear 1,14 1,10 1,04
Asimmetria
Skewness -0,14 -1,23 -0,48
Kurtosis -0,09 4,96 3,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index