Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,10 % | 0,45 % | 1,00 % | 1,50 % | 1,06 % | 3,31 % | 7,75 % | 10,38 % | 12,44 % |
| Categoria | 0,04 % | -0,19 % | 1,34 % | -1,24 % | -0,17 % | -0,33 % | 3,29 % | 10,87 % | 16,01 % | 6,40 % |
| Delta | 0,02 % | 0,30 % | -0,88 % | 2,25 % | 1,67 % | 1,39 % | 0,02 % | -3,12 % | -5,63 % | 6,05 % |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,19 % | 1,34 % | -1,24 % | -0,17 % | -0,33 % | 3,29 % | 10,87 % | 16,01 % | 6,40 % |
| Delta | 0,02 % | 0,30 % | -0,88 % | 2,25 % | 1,67 % | 1,39 % | 0,02 % | -3,12 % | -5,63 % | 6,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,36 % | 3,72 % | -1,90 % | 1,50 % | 3,01 % | -0,09 % | -0,64 % | 0,54 % |
| Categoria | 7,24 % | 3,91 % | -0,98 % | 3,76 % | -6,61 % | 2,30 % | -2,62 % | 1,01 % |
| Delta | -2,87 % | -0,19 % | -0,92 % | -2,25 % | 9,62 % | -2,39 % | 1,99 % | -0,47 % |
| Benchmark* | 7,24 % | 3,91 % | -0,98 % | 3,76 % | -6,61 % | 2,30 % | -2,62 % | 1,01 % |
| Delta | -2,87 % | -0,19 % | -0,92 % | -2,25 % | 9,62 % | -2,39 % | 1,99 % | -0,47 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,15 % | 2,35 % | 2,02 % |
| Categoria | 2,23 % | 2,81 % | 2,78 % |
| Delta | 0,92 % | -0,46 % | -0,76 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 2,81 % | 2,78 % |
| Delta | 0,92 % | -0,46 % | -0,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,82 % | 0,98 % | 1,01 % |
| Volatilità Categoria | 2,92 % | 2,29 % | 2,07 % |
| Volatilità Benchmark | 2,92 % | 2,29 % | 2,07 % |
| Max drawdown | -0,54 % | -1,88 % | -2,59 % |
| Tempo di recupero | 29 j | 444 j | 588 j |
| DSR | 0,55 % | 0,67 % | 0,61 % |
| Sortino | -0,20 | -0,46 | 1,09 |
| VAR 95 | -0,12 % | -0,18 % | -0,17 % |
| VAR 99 | -0,18 % | -0,28 % | -0,28 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,14 | -0,31 | 0,66 |
| TEV | 2,84 % | 2,39 % | 2,24 % |
| Information ratio (IR) | 0,37 | -0,16 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,37 | 0,26 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | -0,08 | -0,10 |
| Indice Omega | 1,02 | 0,89 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| R² | 11,61 | 3,24 | 1,51 |
| Beta bull | 0,12 | 0,01 | -0,01 |
| Beta bear | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,34 | 0,29 |
| Kurtosis | -0,23 | 0,97 | 1,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Candriam Index Arbitrage C
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)