Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,69 % 2,04 % 2,75 % -1,35 % 0,53 % 4,13 % - - -
Categoria 0,04 % 0,22 % 0,78 % 1,56 % -0,13 % 1,36 % 4,18 % 8,43 % 9,30 % 12,34 %
Delta 0,21 % 0,47 % 1,26 % 1,19 % -1,22 % -0,82 % -0,06 % - - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,30 % 1,41 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,43 % - -
Categoria 3,66 % 2,89 % 1,94 %
Delta -0,22 % - -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta 2,12 % - -
Rischio
Volatilità 6,97 % - -
Volatilità Categoria 4,53 % 4,28 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -8,71 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,62 % - -
Sortino 0,11 - -
VAR 95 -2,01 % - -
VAR 99 -3,31 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 - -
TEV 4,62 % - -
Information ratio (IR) 0,46 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 0,64 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
66,26 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -1,36 - -
Kurtosis 2,90 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market