Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,03 % 0,43 % 0,94 % -2,88 % -1,24 % 3,44 % - - -
Categoria -0,04 % 0,03 % 0,25 % 1,50 % -0,51 % 0,44 % 3,90 % 10,75 % 10,37 % 10,17 %
Delta 0,06 % 0,00 % 0,18 % -0,56 % -2,37 % -1,68 % -0,47 % - - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,80 % 6,57 % -10,89 % 4,28 % 1,42 % 8,17 % -4,58 % 1,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,43 % - -
Categoria 4,39 % 2,47 % 2,05 %
Delta 0,04 % - -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 0,34 % - -
Rischio
Volatilità 7,15 % - -
Volatilità Categoria 4,60 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -8,71 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,69 % - -
Sortino 0,23 - -
VAR 95 -2,01 % - -
VAR 99 -3,31 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 - -
TEV 4,99 % - -
Information ratio (IR) 0,07 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,66 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,70 - -
63,51 - -
Beta bull 0,54 - -
Beta bear 0,77 - -
Asimmetria
Skewness -1,29 - -
Kurtosis 2,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market