Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -2,44 % 1,04 % 12,30 % 24,59 % 28,13 % 34,65 % - - -
Categoria -0,35 % -1,61 % 2,75 % 10,99 % 15,35 % 17,69 % 19,12 % 49,72 % 47,55 % 45,57 %
Delta -0,52 % -0,82 % -1,70 % 1,31 % 9,24 % 10,44 % 15,53 % - - -
Benchmark* 0,08 % -2,46 % 2,32 % 10,11 % 14,76 % 19,18 % 26,98 % 76,69 % 65,24 % 63,88 %
Delta -0,95 % 0,02 % -1,28 % 2,18 % 9,84 % 8,95 % 7,67 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 7,14 % 13,30 % -17,72 % 14,84 % 4,90 % 24,24 % -20,95 % 17,35 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 % 12,24 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,94 % - -
Categoria 19,83 % 14,20 % 8,85 %
Delta 18,10 % - -
Benchmark* 28,31 % 20,74 % 11,47 %
Delta 9,63 % - -
Rischio
Volatilità 18,34 % - -
Volatilità Categoria 15,37 % 14,03 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 17,32 % 15,86 % 17,46 %
Max drawdown -16,72 % - -
Tempo di recupero 51 j - -
DSR 12,38 % - -
Sortino 2,82 - -
VAR 95 -3,66 % - -
VAR 99 -8,95 % - -
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 - -
TEV 7,37 % - -
Information ratio (IR) 1,31 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 1,77 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
83,94 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 1,16 - -
Asimmetria
Skewness -1,02 - -
Kurtosis 2,67 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR