Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % -0,34 % -2,49 % -2,47 % 1,22 % -4,78 % -4,88 % - - -
Categoria 0,23 % -0,12 % -0,61 % -0,32 % 1,80 % 0,15 % 0,98 % 3,02 % -10,26 % -3,58 %
Delta 0,31 % -0,22 % -1,87 % -2,15 % -0,57 % -4,93 % -5,87 % - - -
Benchmark* 0,23 % -0,11 % -0,79 % -0,44 % 2,33 % -0,03 % 0,53 % 2,42 % -12,50 % -2,76 %
Delta 0,31 % -0,23 % -1,69 % -2,03 % -1,11 % -4,76 % -5,42 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 1,89 % 6,21 % -16,20 % -2,86 % 3,85 % 5,18 % -0,13 % -0,12 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,20 % - -
Categoria 1,39 % 1,01 % -2,04 %
Delta -5,59 % - -
Benchmark* 1,04 % 0,83 % -2,52 %
Delta -5,24 % - -
Rischio
Volatilità 9,13 % - -
Volatilità Categoria 3,77 % 5,13 % 5,07 %
Volatilità Benchmark 4,51 % 6,11 % 6,06 %
Max drawdown -10,19 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,60 % - -
Sortino -0,90 - -
VAR 95 -1,96 % - -
VAR 99 -5,50 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 - -
TEV 4,93 % - -
Information ratio (IR) -1,06 - -
Up Capture Ratio 1,60 - -
Down Capture Ratio 2,09 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 1,95 - -
92,89 - -
Beta bull 2,04 - -
Beta bear 2,09 - -
Asimmetria
Skewness -1,35 - -
Kurtosis 5,32 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index