Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -0,15 % -0,82 % 1,88 % -5,82 % -3,82 % 4,55 % - - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta -0,05 % -0,09 % -0,66 % -1,09 % -1,16 % -1,56 % 1,34 % - - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,18 % -0,08 % 0,01 % -1,02 % 0,15 % 0,13 % -1,06 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,02 % - -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 3,10 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,81 % - -
Rischio
Volatilità 16,36 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,83 % - -
Sortino 0,38 - -
VAR 95 -3,24 % - -
VAR 99 -9,90 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 - -
TEV 2,82 % - -
Information ratio (IR) -0,29 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
98,38 - -
Beta bull 0,86 - -
Beta bear 0,92 - -
Asimmetria
Skewness -1,67 - -
Kurtosis 6,58 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR