Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,53 % 0,28 % 3,95 % 10,81 % 6,20 % 4,62 % - - -
Categoria -0,30 % -0,74 % 0,76 % 2,48 % 7,44 % 4,87 % 2,81 % 36,68 % 46,06 % 80,94 %
Delta 0,23 % 0,21 % -0,48 % 1,47 % 3,36 % 1,32 % 1,82 % - - -
Benchmark* -0,16 % -0,74 % 1,09 % 3,56 % 10,89 % 6,48 % 4,75 % 57,91 % 85,54 % 141,62 %
Delta 0,10 % 0,21 % -0,81 % 0,39 % -0,08 % -0,28 % -0,13 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,14 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,92 % - -
Categoria 4,39 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,53 % - -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,08 % - -
Rischio
Volatilità 14,62 % - -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -18,54 % - -
Tempo di recupero 230 j - -
DSR 12,11 % - -
Sortino 0,38 - -
VAR 95 -2,54 % - -
VAR 99 -9,90 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 - -
TEV 2,73 % - -
Information ratio (IR) 0,03 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,89 - -
97,98 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -2,46 - -
Kurtosis 11,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR