Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,71 % 1,14 % 1,42 % 0,91 % 12,35 % 9,60 % - - -
Categoria -0,04 % -0,93 % 0,23 % 0,15 % 0,27 % 9,15 % 6,56 % 29,54 % 48,25 % 55,28 %
Delta 0,18 % 0,22 % 0,91 % 1,27 % 0,64 % 3,20 % 3,04 % - - -
Benchmark* 0,15 % -0,81 % 1,56 % 1,55 % 0,50 % 11,87 % 9,29 % 40,07 % 71,72 % 79,86 %
Delta -0,02 % 0,10 % -0,41 % -0,13 % 0,41 % 0,49 % 0,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,47 % 13,64 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,89 % - -
Categoria 5,69 % 7,74 % 8,86 %
Delta 2,20 % - -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta 0,21 % - -
Rischio
Volatilità 14,41 % - -
Volatilità Categoria 13,17 % 12,28 % 13,10 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -16,25 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,09 % - -
Sortino 0,46 - -
VAR 95 -2,86 % - -
VAR 99 -8,32 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 - -
TEV 2,81 % - -
Information ratio (IR) 0,07 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,49 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -1,47 - -
Kurtosis 5,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR