Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -0,84 % -0,36 % 3,49 % 1,65 % 3,83 % 5,91 % - - -
Categoria -0,35 % -0,05 % 0,81 % 3,70 % -0,39 % 1,87 % 4,57 % 13,31 % 23,40 % 26,25 %
Delta -0,48 % -0,79 % -1,17 % -0,21 % 2,04 % 1,96 % 1,34 % - - -
Benchmark* -0,51 % 0,95 % 1,83 % 3,68 % -3,89 % -2,14 % 3,92 % 13,63 % 35,25 % 62,53 %
Delta -0,33 % -1,79 % -2,19 % -0,20 % 5,54 % 5,97 % 1,99 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 8,20 % 7,79 % -11,86 % 9,95 % 3,14 % 12,80 % -7,68 % 5,17 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,57 % - -
Categoria 3,84 % 5,23 % 4,24 %
Delta 3,73 % - -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 4,43 % - -
Rischio
Volatilità 7,34 % - -
Volatilità Categoria 7,38 % 6,48 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -8,90 % - -
Tempo di recupero 114 j - -
DSR 5,27 % - -
Sortino 0,87 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -2,73 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 - -
TEV 7,28 % - -
Information ratio (IR) 0,61 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,52 - -
Indice Omega 1,24 - -
Reattività
Beta 0,50 - -
52,11 - -
Beta bull 0,45 - -
Beta bear 0,38 - -
Asimmetria
Skewness -0,66 - -
Kurtosis 0,70 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market