Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,28 % -1,71 % 10,29 % 4,34 % 4,85 % 6,68 % - - -
Categoria -0,01 % 0,73 % 0,15 % 11,87 % -2,57 % -1,48 % 3,70 % 30,38 % 51,62 % 77,93 %
Delta -0,35 % -1,01 % -1,86 % -1,58 % 6,92 % 6,33 % 2,98 % - - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,45 % -1,07 % -2,40 % -4,96 % 8,46 % 7,34 % 0,78 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,48 % - -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,85 %
Delta 5,09 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,14 % - -
Rischio
Volatilità 14,32 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -15,79 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,99 % - -
Sortino 0,50 - -
VAR 95 -2,73 % - -
VAR 99 -8,16 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 - -
TEV 10,36 % - -
Information ratio (IR) 0,21 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,74 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,65 - -
67,40 - -
Beta bull 0,29 - -
Beta bear 0,66 - -
Asimmetria
Skewness -1,35 - -
Kurtosis 4,64 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR