Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 2,63 % 6,61 % 25,65 % 23,61 % 29,81 % 44,53 % - - -
Categoria 0,03 % 0,89 % 3,26 % 12,97 % -2,70 % -0,32 % 5,08 % 28,48 % 51,33 % 79,48 %
Delta -0,14 % 1,75 % 3,36 % 12,68 % 26,31 % 30,13 % 39,45 % - - -
Benchmark* -0,48 % 0,76 % 3,59 % 14,53 % -4,10 % -1,39 % 8,04 % 44,18 % 87,47 % 135,87 %
Delta 0,37 % 1,87 % 3,02 % 11,13 % 27,72 % 31,20 % 36,49 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,64 % - -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 36,24 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 33,31 % - -
Rischio
Volatilità 20,96 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -15,55 % - -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 14,57 % - -
Sortino 2,52 - -
VAR 95 -2,98 % - -
VAR 99 -12,21 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,75 - -
TEV 12,04 % - -
Information ratio (IR) 2,77 - -
Up Capture Ratio 1,17 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 1,84 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
67,22 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 1,12 - -
Asimmetria
Skewness -1,46 - -
Kurtosis 6,27 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR