Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -1,14 % -0,73 % -0,13 % 9,55 % 13,03 % 10,95 % - - -
Categoria -0,88 % -1,76 % 0,44 % 4,18 % 13,72 % 16,69 % 16,49 % 37,01 % 55,84 % 44,38 %
Delta 0,21 % 0,62 % -1,17 % -4,31 % -4,17 % -3,66 % -5,54 % - - -
Benchmark* -1,29 % -2,70 % -0,10 % 4,56 % 15,51 % 18,77 % 24,92 % 64,32 % 77,25 % 63,20 %
Delta 0,62 % 1,55 % -0,63 % -4,69 % -5,96 % -5,74 % -13,97 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,42 % - - - - - - -
Categoria 7,14 % 13,30 % -17,72 % 14,85 % 4,90 % 24,25 % -20,93 % 17,37 %
Delta -2,72 % - - - - - - -
Benchmark* 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 % 12,24 %
Delta -12,82 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,60 % - -
Categoria 17,89 % 10,02 % 9,97 %
Delta -7,29 % - -
Benchmark* 28,87 % 16,57 % 12,89 %
Delta -18,27 % - -
Rischio
Volatilità 17,14 % - -
Volatilità Categoria 15,17 % 14,43 % 15,14 %
Volatilità Benchmark 16,98 % 16,30 % 17,77 %
Max drawdown -16,01 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,05 % - -
Sortino 0,62 - -
VAR 95 -3,74 % - -
VAR 99 -7,36 % - -
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 - -
TEV 6,84 % - -
Information ratio (IR) -2,67 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 1,19 - -
Indice Omega 1,19 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
84,58 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,45 - -
Kurtosis 0,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR