Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 1,26 % -1,45 % 7,65 % 14,29 % 14,29 % 15,98 % - - -
Categoria 0,30 % 1,89 % -0,24 % 9,64 % 15,33 % 15,33 % 13,36 % 12,33 % 14,93 % 30,86 %
Delta -0,39 % -0,63 % -1,21 % -1,99 % -1,04 % -1,04 % 2,62 % - - -
Benchmark* 0,34 % 2,58 % -0,38 % 11,89 % 24,63 % 24,63 % 17,82 % 18,73 % 25,46 % 50,06 %
Delta -0,42 % -1,32 % -1,07 % -4,24 % -10,34 % -10,34 % -1,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,65 % - - - - - - -
Categoria -6,47 % 6,46 % -27,16 % 15,11 % 16,08 % 28,73 % -19,15 % 30,15 %
Delta -0,17 % - - - - - - -
Benchmark* -13,16 % 12,04 % -26,01 % 15,93 % 14,93 % 31,48 % -19,88 % 38,25 %
Delta 6,51 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,18 % - -
Categoria 6,65 % -0,62 % 3,40 %
Delta 3,53 % - -
Benchmark* 8,66 % -0,39 % 5,26 %
Delta 1,52 % - -
Rischio
Volatilità 18,41 % - -
Volatilità Categoria 17,59 % 17,30 % 16,67 %
Volatilità Benchmark 20,23 % 19,42 % 18,90 %
Max drawdown -18,61 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,29 % - -
Sortino 0,53 - -
VAR 95 -3,62 % - -
VAR 99 -9,25 % - -
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 - -
TEV 6,10 % - -
Information ratio (IR) 0,25 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,87 - -
91,10 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -0,75 - -
Kurtosis 2,37 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR