Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 2,56 % -0,14 % -0,79 % 6,81 % 0,60 % 11,06 % 65,60 % - -
Categoria -0,38 % 0,46 % -0,09 % -0,67 % 5,33 % 0,44 % 1,74 % 48,66 % 71,89 % 138,65 %
Delta 0,77 % 2,09 % -0,05 % -0,12 % 1,48 % 0,15 % 9,32 % 16,94 % - -
Benchmark* -0,36 % 0,94 % -0,26 % -1,30 % 6,07 % 0,42 % 3,07 % 61,33 % 94,31 % 177,89 %
Delta 0,76 % 1,62 % 0,12 % 0,50 % 0,74 % 0,18 % 7,99 % 4,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,94 % 24,21 % 25,47 % -24,85 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 10,23 % -2,46 % 6,46 % -9,12 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 9,21 % -8,30 % 3,38 % -9,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,94 % 20,74 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 10,23 % 5,05 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 9,21 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 16,90 % 14,57 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -18,79 % -18,79 % -
Tempo di recupero 132 j 132 j -
DSR 11,74 % 9,51 % -
Sortino 0,91 1,86 -
VAR 95 -2,82 % -2,78 % -
VAR 99 -8,73 % -4,81 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 1,21 -
TEV 8,51 % 7,59 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,25 -
Up Capture Ratio 1,03 0,97 -
Down Capture Ratio 0,84 0,89 -
Indice Omega 1,28 1,53 -
Reattività
Beta 0,81 0,86 -
78,86 74,96 -
Beta bull 0,97 0,88 -
Beta bear 0,63 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,42 -
Kurtosis 3,28 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR