Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,06 % 3,07 % 14,21 % 2,59 % 6,14 % 14,90 % 55,89 % - -
Categoria -0,11 % -0,32 % 2,83 % 11,77 % -7,68 % -4,10 % 7,21 % 34,69 % 80,88 % 140,87 %
Delta 0,18 % 1,38 % 0,24 % 2,43 % 10,27 % 10,25 % 7,69 % 21,21 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,47 % 3,14 % 12,74 % -7,62 % -3,82 % 9,77 % 44,35 % 104,40 % 181,19 %
Delta 0,26 % 1,54 % -0,08 % 1,46 % 10,22 % 9,96 % 5,13 % 11,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,21 % 25,47 % -24,85 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -2,47 % 6,55 % -9,17 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,30 % 3,38 % -9,96 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,07 % 17,27 % -
Categoria 3,75 % 12,20 % 12,33 %
Delta 8,32 % 5,07 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 6,59 % 2,51 % -
Rischio
Volatilità 17,94 % 16,93 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -18,79 % -18,97 % -
Tempo di recupero - 301 j -
DSR 12,15 % 11,28 % -
Sortino 0,75 1,28 -
VAR 95 -2,88 % -3,38 % -
VAR 99 -8,73 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,85 -
TEV 8,34 % 8,24 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,30 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,86 0,96 -
Indice Omega 1,21 1,34 -
Reattività
Beta 0,80 0,91 -
83,96 77,03 -
Beta bull 0,82 0,88 -
Beta bear 0,62 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,28 -
Kurtosis 2,26 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR