Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 1,10 % 0,81 % -0,49 % -10,12 % -7,80 % 3,52 % - - -
Categoria 0,03 % 0,91 % 0,56 % -0,68 % -8,21 % -6,63 % 2,98 % 37,59 % 78,64 % 128,88 %
Delta -0,01 % 0,19 % 0,25 % 0,19 % -1,91 % -1,17 % 0,54 % - - -
Benchmark* 0,06 % 1,06 % 1,05 % -0,37 % -9,14 % -6,72 % 4,43 % 46,47 % 99,92 % 165,17 %
Delta -0,04 % 0,05 % -0,23 % -0,12 % -0,98 % -1,08 % -0,91 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,70 % - - - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 5,00 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,81 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,14 % - -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 1,52 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,59 % - -
Rischio
Volatilità 20,70 % - -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,33 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,51 % - -
Sortino 0,32 - -
VAR 95 -4,28 % - -
VAR 99 -11,03 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 0,89 % - -
Information ratio (IR) -0,66 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,82 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -1,06 - -
Kurtosis 4,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR