Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -1,11 % 0,15 % 3,96 % 2,33 % 8,30 % 7,13 % - - -
Categoria -0,60 % -0,85 % 0,21 % 4,26 % 2,50 % 8,20 % 5,64 % 24,97 % 52,70 % 52,92 %
Delta -0,36 % -0,26 % -0,06 % -0,31 % -0,16 % 0,10 % 1,48 % - - -
Benchmark* -0,41 % -1,14 % 0,53 % 4,94 % 2,54 % 9,70 % 7,68 % 34,27 % 75,48 % 75,12 %
Delta -0,56 % 0,03 % -0,38 % -0,98 % -0,21 % -1,40 % -0,56 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,89 % - - - - - - -
Categoria 5,46 % 13,64 % -13,99 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,83 % 10,87 %
Delta 4,44 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 1,63 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,86 % - -
Categoria 6,26 % 10,15 % 8,73 %
Delta 1,59 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -0,42 % - -
Rischio
Volatilità 14,88 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,10 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 11,45 % - -
Sortino 0,43 - -
VAR 95 -3,12 % - -
VAR 99 -8,05 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 3,03 % - -
Information ratio (IR) -0,14 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,07 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,23 - -
Kurtosis 3,46 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR