Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -2,63 % -2,68 % -1,17 % 6,79 % 6,55 % 6,31 % - - -
Categoria -0,73 % -2,43 % -2,31 % -0,92 % 6,40 % 6,48 % 4,41 % 32,76 % 48,96 % 45,80 %
Delta -0,09 % -0,20 % -0,37 % -0,25 % 0,39 % 0,07 % 1,90 % - - -
Benchmark* -0,86 % -2,47 % -2,22 % -1,94 % 7,80 % 7,80 % 6,48 % 44,07 % 67,81 % 67,30 %
Delta 0,05 % -0,17 % -0,46 % 0,77 % -1,01 % -1,26 % -0,17 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,89 % - - - - - - -
Categoria 5,44 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta 4,45 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 1,63 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,57 % - -
Categoria 5,64 % 7,50 % 9,59 %
Delta 2,92 % - -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 0,05 % - -
Rischio
Volatilità 14,85 % - -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,10 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 11,45 % - -
Sortino 0,48 - -
VAR 95 -3,12 % - -
VAR 99 -8,05 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 - -
TEV 3,18 % - -
Information ratio (IR) 0,02 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
95,60 - -
Beta bull 0,90 - -
Beta bear 0,91 - -
Asimmetria
Skewness -1,24 - -
Kurtosis 3,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR