Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,66 % 3,80 % 14,94 % -5,26 % -3,90 % 5,91 % - - -
Categoria 0,75 % 1,02 % 3,97 % 15,67 % -5,90 % -3,79 % 5,46 % 37,77 % 78,62 % 138,95 %
Delta -0,09 % -0,36 % -0,17 % -0,73 % 0,64 % -0,11 % 0,45 % - - -
Benchmark* 0,74 % 1,45 % 4,43 % 17,55 % -5,54 % -3,36 % 7,97 % 46,98 % 101,45 % 179,42 %
Delta -0,09 % -0,79 % -0,63 % -2,61 % 0,28 % -0,54 % -2,06 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,72 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 2,04 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,79 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,79 % - -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 1,03 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -0,70 % - -
Rischio
Volatilità 19,38 % - -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -20,21 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,28 % - -
Sortino 0,13 - -
VAR 95 -3,98 % - -
VAR 99 -8,84 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 - -
TEV 5,33 % - -
Information ratio (IR) -0,13 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,90 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
93,44 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness -0,66 - -
Kurtosis 2,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR