Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,71 % -1,10 % -2,27 % -1,25 % -3,07 % 12,71 % - - -
Categoria 0,18 % -0,58 % -0,93 % -1,32 % 0,46 % -1,09 % 12,85 % -18,76 % -17,19 % 13,84 %
Delta -0,27 % -0,13 % -0,16 % -0,96 % -1,71 % -1,98 % -0,14 % - - -
Benchmark* -0,59 % -1,85 % -2,30 % -3,05 % 5,00 % 3,43 % 20,23 % -3,19 % -13,98 % 16,73 %
Delta 0,50 % 1,14 % 1,20 % 0,78 % -6,24 % -6,50 % -7,52 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,10 % - - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,30 % - - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,19 % - -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 0,28 % - -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -9,17 % - -
Rischio
Volatilità 25,65 % - -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,80 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,44 % - -
Sortino 0,76 - -
VAR 95 -4,24 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 - -
TEV 8,82 % - -
Information ratio (IR) -1,04 - -
Up Capture Ratio 0,73 - -
Down Capture Ratio 0,78 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
92,66 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,70 - -
Asimmetria
Skewness 2,14 - -
Kurtosis 9,54 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR