Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -1,25 % 6,54 % -7,03 % -0,84 % -0,46 % 9,85 % - - -
Categoria -0,07 % -1,14 % 6,65 % -6,48 % 1,10 % 0,91 % 7,85 % -8,02 % -7,30 % 18,74 %
Delta 0,06 % -0,11 % -0,11 % -0,55 % -1,94 % -1,37 % 2,00 % - - -
Benchmark* -0,03 % -1,11 % 7,69 % -5,76 % 9,27 % 7,53 % 18,16 % 13,47 % -1,68 % 24,69 %
Delta 0,02 % -0,14 % -1,15 % -1,27 % -10,11 % -8,00 % -8,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,10 % - - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,47 % - - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,57 % - -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 2,25 % - -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -11,29 % - -
Rischio
Volatilità 25,90 % - -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -17,80 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,90 % - -
Sortino 0,31 - -
VAR 95 -4,24 % - -
VAR 99 -7,97 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 - -
TEV 9,23 % - -
Information ratio (IR) -1,22 - -
Up Capture Ratio 0,71 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
92,50 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,69 - -
Asimmetria
Skewness 2,13 - -
Kurtosis 9,29 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR