Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,41 % 3,48 % 10,26 % -7,31 % -4,57 % 6,14 % - - -
Categoria -0,09 % 1,75 % 3,76 % 12,11 % -5,01 % -2,28 % 8,64 % 32,75 % 84,82 % 147,21 %
Delta -0,17 % -0,35 % -0,28 % -1,85 % -2,30 % -2,29 % -2,50 % - - -
Benchmark* -0,06 % 1,84 % 4,29 % 13,23 % -4,59 % -1,86 % 11,52 % 41,44 % 108,64 % 188,69 %
Delta -0,20 % -0,44 % -0,81 % -2,96 % -2,71 % -2,71 % -5,38 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,52 % - - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,99 % 6,06 %
Delta 0,83 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -4,99 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,88 % - -
Categoria 3,74 % 12,23 % 12,34 %
Delta -1,86 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -3,60 % - -
Rischio
Volatilità 19,65 % - -
Volatilità Categoria 18,66 % 14,92 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,87 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,80 % - -
Sortino -0,07 - -
VAR 95 -3,96 % - -
VAR 99 -10,26 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 - -
TEV 3,24 % - -
Information ratio (IR) -1,11 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
97,68 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -0,85 - -
Kurtosis 3,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR