Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 1,65 % 1,90 % -0,02 % 1,25 % 10,20 % 6,12 % - - -
Categoria -0,05 % 1,44 % 1,27 % 0,86 % 2,01 % 12,20 % 12,53 % 34,85 % 58,86 % 58,71 %
Delta -0,44 % 0,22 % 0,62 % -0,88 % -0,75 % -2,00 % -6,41 % - - -
Benchmark* -0,46 % 1,78 % 1,71 % 1,92 % 3,97 % 16,59 % 18,25 % 49,99 % 78,32 % 80,68 %
Delta -0,03 % -0,13 % 0,18 % -1,94 % -2,72 % -6,39 % -12,13 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,42 % - - - - - - -
Categoria 6,24 % 16,14 % -13,69 % 21,61 % -0,26 % 24,00 % -14,06 % 11,58 %
Delta -1,82 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -4,75 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,17 % - -
Categoria 9,33 % 10,33 % 10,02 %
Delta -6,16 % - -
Benchmark* 14,77 % 14,13 % 12,71 %
Delta -11,60 % - -
Rischio
Volatilità 14,25 % - -
Volatilità Categoria 14,33 % 13,61 % 14,74 %
Volatilità Benchmark 15,86 % 14,85 % 16,56 %
Max drawdown -15,42 % - -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 10,69 % - -
Sortino 0,03 - -
VAR 95 -2,43 % - -
VAR 99 -7,61 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 - -
TEV 6,34 % - -
Information ratio (IR) -1,83 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 1,06 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 0,82 - -
84,06 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness -0,94 - -
Kurtosis 3,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR