Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 0,17 % 1,84 % 2,33 % 7,53 % 10,12 % 9,87 % - - -
Categoria -0,27 % 0,01 % 1,04 % 3,57 % 9,54 % 11,31 % 8,52 % 38,11 % 65,35 % 53,13 %
Delta -0,32 % 0,16 % 0,79 % -1,24 % -2,01 % -1,19 % 1,35 % - - -
Benchmark* 0,09 % -0,08 % 1,47 % 4,27 % 13,22 % 14,99 % 13,81 % 53,49 % 84,37 % 72,64 %
Delta -0,67 % 0,25 % 0,36 % -1,93 % -5,69 % -4,87 % -3,94 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,33 % - - - - - - -
Categoria 6,24 % 16,15 % -13,71 % 21,70 % -0,16 % 24,06 % -14,04 % 11,68 %
Delta 2,08 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,84 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,55 % - -
Categoria 7,43 % 9,61 % 10,96 %
Delta 2,12 % - -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -2,60 % - -
Rischio
Volatilità 13,82 % - -
Volatilità Categoria 15,04 % 14,32 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -15,25 % - -
Tempo di recupero 71 j - -
DSR 10,16 % - -
Sortino 0,63 - -
VAR 95 -2,65 % - -
VAR 99 -6,81 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 - -
TEV 7,06 % - -
Information ratio (IR) -0,37 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,19 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
82,15 - -
Beta bull 0,53 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,83 - -
Kurtosis 2,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR