Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 1,37 % 1,78 % 5,03 % 5,83 % 8,62 % 7,45 % - - -
Categoria 0,79 % 1,05 % 2,01 % 7,47 % 5,86 % 11,00 % 9,33 % 38,71 % 54,16 % 56,24 %
Delta 0,48 % 0,32 % -0,23 % -2,44 % -0,02 % -2,39 % -1,88 % - - -
Benchmark* 0,78 % 1,40 % 2,20 % 8,81 % 8,62 % 14,66 % 14,35 % 52,83 % 71,56 % 77,59 %
Delta 0,49 % -0,04 % -0,42 % -3,78 % -2,78 % -6,05 % -6,90 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,33 % - - - - - - -
Categoria 6,17 % 16,04 % -13,68 % 21,62 % -0,19 % 24,03 % -14,07 % 11,62 %
Delta 2,15 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,84 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,09 % - -
Categoria 9,48 % 12,71 % 9,75 %
Delta -1,39 % - -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -6,17 % - -
Rischio
Volatilità 13,83 % - -
Volatilità Categoria 14,73 % 13,83 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,25 % - -
Tempo di recupero 71 j - -
DSR 10,19 % - -
Sortino 0,50 - -
VAR 95 -2,65 % - -
VAR 99 -6,81 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 - -
TEV 6,94 % - -
Information ratio (IR) -0,89 - -
Up Capture Ratio 0,86 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
82,42 - -
Beta bull 0,54 - -
Beta bear 0,64 - -
Asimmetria
Skewness -0,81 - -
Kurtosis 1,98 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR