Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 2,30 % 2,07 % 0,64 % 5,39 % 6,41 % 10,38 % - - -
Categoria -0,01 % 1,53 % 1,85 % -0,93 % 6,10 % 5,32 % 5,08 % 25,07 % 66,70 % 48,64 %
Delta -0,01 % 0,77 % 0,22 % 1,57 % -0,71 % 1,09 % 5,30 % - - -
Benchmark* -0,76 % 0,76 % 1,14 % -0,62 % 8,62 % 7,18 % 8,51 % 36,40 % 82,18 % 65,55 %
Delta 0,74 % 1,54 % 0,93 % 1,27 % -3,23 % -0,77 % 1,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,33 % - - - - - - -
Categoria 6,21 % 16,10 % -13,79 % 21,64 % -0,19 % 24,04 % -13,94 % 11,64 %
Delta 2,12 % - - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,84 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,20 % - -
Categoria 3,22 % 7,10 % 12,15 %
Delta 4,98 % - -
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta 1,43 % - -
Rischio
Volatilità 10,64 % - -
Volatilità Categoria 12,02 % 13,47 % 15,60 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -6,86 % - -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 7,28 % - -
Sortino 0,66 - -
VAR 95 -2,15 % - -
VAR 99 -2,78 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 - -
TEV 6,36 % - -
Information ratio (IR) 0,22 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 1,22 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
75,90 - -
Beta bull 0,40 - -
Beta bear 0,53 - -
Asimmetria
Skewness -0,19 - -
Kurtosis -0,96 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR