Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 1,06 % -0,03 % 0,28 % 1,72 % 0,88 % 7,92 % 14,83 % 16,77 % 13,16 %
Categoria -0,02 % 1,52 % -2,98 % -4,48 % -1,44 % -3,98 % 3,24 % 9,00 % 20,47 % 17,63 %
Delta -0,08 % -0,45 % 2,94 % 4,76 % 3,16 % 4,86 % 4,67 % 5,83 % -3,70 % -4,47 %
Benchmark* 0,05 % 1,96 % -4,07 % -6,56 % -2,36 % -6,14 % 3,67 % 12,56 % 27,55 % 32,35 %
Delta -0,14 % -0,90 % 4,04 % 6,84 % 4,08 % 7,02 % 4,25 % 2,26 % -10,79 % -19,19 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,11 % 11,21 % -13,01 % 1,27 % 2,05 % 9,48 % -6,24 % 4,66 %
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -3,55 % 3,44 % -4,92 % -5,78 % 3,93 % -2,19 % -5,22 % 7,92 %
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -7,55 % 1,64 % -5,60 % -7,64 % 2,94 % -6,35 % -7,76 % 7,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,41 % 3,54 % 4,27 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta 1,32 % -0,33 % -1,10 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -0,59 % -2,26 % -2,65 %
Rischio
Volatilità 2,28 % 5,46 % 5,38 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,30 % -12,78 % -19,06 %
Tempo di recupero - 608 j 1096 j
DSR 1,43 % 3,92 % 3,51 %
Sortino 2,82 0,24 0,84
VAR 95 -0,46 % -1,40 % -1,16 %
VAR 99 -0,64 % -2,08 % -1,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,18 0,55
TEV 5,99 % 6,03 % 5,78 %
Information ratio (IR) -0,10 -0,37 -0,46
Up Capture Ratio 0,37 0,46 0,41
Down Capture Ratio 0,00 0,38 0,30
Indice Omega 1,87 1,09 1,26
Reattività
Beta 0,10 0,42 0,44
6,85 24,49 26,27
Beta bull -0,13 0,44 0,57
Beta bear 0,07 0,41 0,49
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,46 0,30
Kurtosis -0,13 2,53 4,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index