Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,49 % 2,81 % 2,50 % 8,65 % 12,84 % 18,95 % 35,59 % 54,10 % 76,13 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,04 % 0,96 % 3,68 % 4,66 % 8,54 % 12,95 % 18,42 % 25,56 % 52,69 % 65,26 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,10 % 0,92 % 3,21 % 5,16 % 9,48 % 13,22 % 19,32 % 32,79 % 63,55 % 73,92 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,42 % 16,41 % 4,27 % 5,22 % 10,64 % -5,16 % 14,69 % -5,42 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 3,69 % 11,27 % -0,85 % 14,51 % 8,61 % -5,84 % 7,32 % -4,62 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,13 % 11,95 % 2,29 % 16,62 % 8,70 % -5,11 % 5,87 % -9,32 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,45 % 10,30 % 8,83 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 14,46 % 6,86 % 8,35 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 15,91 % 9,42 % 10,70 %
Rischio
Volatilità 5,13 % 6,65 % 7,48 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,11 % -9,66 % -9,66 %
Tempo di recupero 67 j 290 j 290 j
DSR 2,58 % 4,64 % 5,15 %
Sortino 5,59 1,61 1,31
VAR 95 -0,91 % -1,14 % -1,50 %
VAR 99 -1,19 % -3,85 % -3,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,82 1,12 0,91
TEV 4,44 % 5,51 % 7,59 %
Information ratio (IR) 3,59 1,71 1,41
Up Capture Ratio 1,47 0,93 0,75
Down Capture Ratio 0,14 0,33 0,20
Indice Omega 2,50 1,49 1,40
Reattività
Beta 0,76 0,71 0,48
R² 28,00 37,84 16,78
Beta bull 0,94 0,55 0,27
Beta bear 0,62 0,94 0,69
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,98 -0,57
Kurtosis -0,07 4,23 2,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index