Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 2,68 % 3,82 % 15,33 % 14,49 % 16,31 % 7,42 % - - -
Categoria 0,38 % 1,14 % -1,44 % 5,57 % 7,42 % 7,97 % 5,84 % 33,94 % 50,00 % 51,43 %
Delta -0,65 % 1,53 % 5,26 % 9,76 % 7,07 % 8,34 % 1,58 % - - -
Benchmark* 0,08 % 0,77 % -2,07 % 4,72 % 8,57 % 9,12 % 7,19 % 44,16 % 69,22 % 72,58 %
Delta -0,36 % 1,90 % 5,89 % 10,61 % 5,92 % 7,19 % 0,23 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,65 % - - - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta -16,10 % - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -18,91 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,64 % - -
Categoria 6,23 % 10,14 % 8,73 %
Delta 0,40 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -1,64 % - -
Rischio
Volatilità 18,51 % - -
Volatilità Categoria 13,48 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -20,18 % - -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 13,97 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -3,06 % - -
VAR 99 -9,89 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 9,91 % - -
Information ratio (IR) -0,17 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,89 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
71,36 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 1,18 - -
Asimmetria
Skewness -1,04 - -
Kurtosis 3,12 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR