Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,63 % 3,00 % 11,04 % -3,05 % -0,15 % 8,67 % - - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 2,52 % 9,69 % -2,34 % 1,00 % 6,25 % 23,38 % 56,86 % 83,95 %
Delta -0,13 % 0,60 % 0,47 % 1,35 % -0,71 % -1,14 % 2,42 % - - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -0,38 % 0,11 % -0,31 % 0,09 % 0,03 % -0,79 % -0,80 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % - - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,00 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % - -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 2,84 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,11 % - -
Rischio
Volatilità 17,78 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,09 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,76 % - -
Sortino 0,24 - -
VAR 95 -4,18 % - -
VAR 99 -9,65 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 - -
TEV 2,84 % - -
Information ratio (IR) -0,04 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
97,54 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 0,95 - -
Asimmetria
Skewness -1,22 - -
Kurtosis 4,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR