Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,56 % -0,31 % 5,32 % 0,85 % 3,63 % 14,01 % - - -
Categoria -0,52 % -0,16 % -0,23 % 4,02 % -1,17 % 1,57 % 5,91 % 14,53 % 49,00 % 62,22 %
Delta 0,36 % -0,39 % -0,08 % 1,30 % 2,03 % 2,07 % 8,10 % - - -
Benchmark* -0,09 % 0,02 % -0,68 % 3,18 % 2,28 % 3,11 % 12,89 % 17,50 % 50,94 % 73,86 %
Delta -0,06 % -0,58 % 0,37 % 2,14 % -1,43 % 0,52 % 1,12 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,21 % - - - - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,23 % - - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,94 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,58 % - -
Categoria 6,16 % 4,03 % 8,18 %
Delta 7,42 % - -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta 1,09 % - -
Rischio
Volatilità 11,97 % - -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -10,82 % - -
Tempo di recupero 164 j - -
DSR 8,26 % - -
Sortino 1,27 - -
VAR 95 -2,44 % - -
VAR 99 -5,25 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 - -
TEV 9,15 % - -
Information ratio (IR) 0,12 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,56 - -
Indice Omega 1,36 - -
Reattività
Beta 0,64 - -
59,92 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,73 - -
Asimmetria
Skewness -0,61 - -
Kurtosis 1,07 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR