Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,73 % 1,51 % -4,87 % -12,18 % -5,90 % 0,66 % - - -
Categoria -0,58 % -0,24 % 3,76 % -1,68 % -9,40 % -7,14 % 5,68 % 31,93 % 73,74 % 128,80 %
Delta 0,29 % -0,49 % -2,25 % -3,19 % -2,77 % 1,24 % -5,03 % - - -
Benchmark* -0,85 % -0,68 % 3,99 % -1,68 % -9,47 % -7,66 % 7,18 % 40,95 % 94,25 % 164,69 %
Delta 0,55 % -0,05 % -2,47 % -3,19 % -2,71 % 1,76 % -6,53 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,24 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,70 % 33,03 % 10,28 % 30,62 % -2,02 % 6,14 %
Delta -16,44 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,26 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,17 % - -
Categoria 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Delta -7,79 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -9,90 % - -
Rischio
Volatilità 21,10 % - -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,97 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,77 % - -
Sortino -0,26 - -
VAR 95 -4,74 % - -
VAR 99 -11,93 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 - -
TEV 15,69 % - -
Information ratio (IR) -0,63 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,73 - -
51,87 - -
Beta bull 0,41 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness -1,25 - -
Kurtosis 4,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR