Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,48 % -1,85 % -2,33 % 5,11 % -7,69 % -4,30 % -5,61 % - - -
Categoria 0,24 % 2,11 % 3,36 % 12,17 % -5,16 % -2,02 % 7,75 % 33,11 % 85,53 % 148,28 %
Delta -1,71 % -3,96 % -5,68 % -7,06 % -2,52 % -2,28 % -13,37 % - - -
Benchmark* 0,38 % 2,42 % 4,03 % 12,96 % -4,71 % -1,49 % 10,22 % 41,97 % 109,70 % 189,93 %
Delta -1,85 % -4,26 % -6,36 % -7,85 % -2,97 % -2,81 % -15,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,24 % - - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,99 % 6,06 %
Delta -16,44 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -22,26 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,44 % - -
Categoria 3,74 % 12,23 % 12,34 %
Delta -2,30 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -4,04 % - -
Rischio
Volatilità 20,96 % - -
Volatilità Categoria 18,66 % 14,92 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -22,97 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,58 % - -
Sortino -0,09 - -
VAR 95 -4,74 % - -
VAR 99 -11,93 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 - -
TEV 14,92 % - -
Information ratio (IR) -0,27 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,75 - -
55,20 - -
Beta bull 0,45 - -
Beta bear 0,86 - -
Asimmetria
Skewness -1,32 - -
Kurtosis 4,39 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR