Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,38 % -0,81 % -1,97 % -0,10 % -0,81 % -7,00 % - - -
Categoria -0,38 % -1,48 % -1,33 % -2,04 % -0,25 % -1,33 % -6,12 % 2,33 % 0,32 % 16,05 %
Delta 0,01 % 1,09 % 0,52 % 0,08 % 0,16 % 0,52 % -0,89 % - - -
Benchmark* 0,02 % -1,86 % -1,42 % -2,01 % -0,47 % -1,42 % -6,82 % 1,29 % 0,30 % 20,89 %
Delta -0,39 % 1,48 % 0,61 % 0,05 % 0,37 % 0,61 % -0,19 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,96 % 7,42 % - - - - - -
Categoria -4,56 % 7,58 % 2,00 % -7,45 % 5,93 % -1,90 % 9,38 % 2,77 %
Delta -1,39 % -0,15 % - - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,43 % -0,83 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,96 % - -
Categoria -4,56 % 1,55 % 0,53 %
Delta -1,39 % - -
Benchmark* -5,53 % 1,36 % 0,40 %
Delta -0,43 % - -
Rischio
Volatilità 9,75 % - -
Volatilità Categoria 8,48 % 6,94 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 9,90 % 7,83 % 8,00 %
Max drawdown -10,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,14 % - -
Sortino -1,00 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -4,90 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 - -
TEV 3,20 % - -
Information ratio (IR) -0,13 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,94 - -
Indice Omega 0,73 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
89,70 - -
Beta bull 1,20 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,14 - -
Kurtosis 4,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index