Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,03 % 0,13 % 0,43 % 1,00 % 1,41 % 2,51 % 7,33 % 5,22 % 2,96 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,13 % 0,46 % 0,93 % 1,42 % 2,67 % 8,53 % 7,18 % 5,99 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,03 % 0,06 % -0,01 % -0,16 % -1,21 % -1,97 % -3,03 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,08 % 1,53 % 2,69 % 9,08 % 7,87 % 6,31 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,06 % -0,09 % -0,12 % -0,18 % -1,75 % -2,65 % -3,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,36 % 2,59 % -0,98 % -0,95 % -0,71 % -0,66 % -0,81 % -0,67 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,30 % -0,52 % -0,50 % -0,41 % -0,29 % -0,40 % -0,40 % -0,27 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,35 % -0,66 % -0,97 % -0,37 % -0,15 % -0,17 % -0,36 % -0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 2,33 % 1,00 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta -0,06 % -0,38 % -0,37 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,13 % -0,56 % -0,49 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,28 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,04 % -0,46 % -2,38 %
Tempo di recupero 3 j 223 j 1209 j
DSR 0,12 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -1,08 -2,93 -2,98
VAR 95 0,02 % -0,03 % -0,05 %
VAR 99 0,00 % -0,09 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -1,99 -1,54
TEV 0,16 % 0,21 % 0,18 %
Information ratio (IR) -0,82 -2,65 -2,72
Up Capture Ratio 0,94 0,83 0,83
Down Capture Ratio - 27,23 1,91
Indice Omega 0,69 0,36 0,34
Reattività
Beta 1,06 1,30 1,02
21,46 46,47 68,38
Beta bull 1,06 1,18 1,18
Beta bear - -97,09 -2,16
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,89 0,15
Kurtosis -0,54 3,03 -0,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester