Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,04 % 0,23 % 0,66 % 1,34 % 0,84 % 3,12 % 6,27 % 4,45 % 2,17 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,13 % 0,52 % 1,26 % 0,68 % 3,18 % 7,43 % 6,44 % 4,98 %
Delta 0,02 % -0,03 % 0,10 % 0,14 % 0,08 % 0,16 % -0,06 % -1,16 % -1,98 % -2,82 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,40 % 0,85 % 3,27 % 8,18 % 6,95 % 5,44 %
Delta 0,02 % 0,00 % 0,04 % 0,02 % -0,06 % -0,01 % -0,15 % -1,91 % -2,50 % -3,27 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,36 % 2,59 % -0,98 % -0,95 % -0,71 % -0,66 % -0,81 % -0,67 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,30 % -0,49 % -0,52 % -0,40 % -0,29 % -0,40 % -0,36 % -0,27 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,35 % -0,66 % -0,97 % -0,37 % -0,15 % -0,17 % -0,36 % -0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 1,93 % 0,82 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,16 % -0,41 % -0,41 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,24 % -0,65 % -0,48 %
Rischio
Volatilità 0,17 % 0,33 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,04 % -0,91 % -2,52 %
Tempo di recupero 3 j 421 j 1344 j
DSR 0,13 % 0,20 % 0,16 %
Sortino -1,84 -3,26 -2,95
VAR 95 0,02 % -0,05 % -0,05 %
VAR 99 0,00 % -0,09 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,38 -1,96 -1,51
TEV 0,16 % 0,21 % 0,18 %
Information ratio (IR) -1,51 -3,03 -2,67
Up Capture Ratio 0,93 0,83 0,83
Down Capture Ratio - 3,58 1,76
Indice Omega 0,61 0,33 0,34
Reattività
Beta 0,95 1,19 0,99
11,93 58,22 68,50
Beta bull 0,95 1,24 1,24
Beta bear - -1,35 -2,17
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,66 0,31
Kurtosis 0,02 0,90 -0,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester