Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,17 % 0,57 % 1,19 % 1,05 % 2,94 % 6,74 % 4,72 % 2,44 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,14 % 0,54 % 1,09 % 0,94 % 3,01 % 7,88 % 6,64 % 5,30 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,04 % 0,02 % 0,10 % 0,11 % -0,07 % -1,14 % -1,92 % -2,87 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,29 % 1,11 % 3,06 % 8,54 % 7,29 % 5,77 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,01 % 0,00 % -0,10 % -0,06 % -0,12 % -1,80 % -2,58 % -3,33 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,36 % 2,59 % -0,98 % -0,95 % -0,71 % -0,66 % -0,81 % -0,67 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,30 % -0,49 % -0,52 % -0,40 % -0,29 % -0,40 % -0,36 % -0,27 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,35 % -0,66 % -0,97 % -0,37 % -0,15 % -0,17 % -0,36 % -0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % 2,15 % 0,91 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,07 % -0,36 % -0,37 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,13 % -0,59 % -0,49 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,30 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,04 % -0,64 % -2,46 %
Tempo di recupero 3 j 307 j 1257 j
DSR 0,12 % 0,20 % 0,16 %
Sortino -1,10 -3,01 -2,98
VAR 95 0,02 % -0,05 % -0,05 %
VAR 99 0,00 % -0,09 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -1,96 -1,53
TEV 0,16 % 0,22 % 0,18 %
Information ratio (IR) -0,81 -2,73 -2,73
Up Capture Ratio 0,96 0,83 0,83
Down Capture Ratio - 4,52 1,85
Indice Omega 0,77 0,36 0,34
Reattività
Beta 1,07 1,21 1,01
18,97 50,94 68,70
Beta bull 1,07 1,21 1,21
Beta bear - -1,82 -2,17
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,85 0,22
Kurtosis -0,50 2,02 -0,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester