Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,11 % 0,56 % 1,25 % 0,91 % 3,00 % 6,44 % 4,53 % 2,25 %
Categoria 0,01 % 0,02 % 0,21 % 0,46 % 1,20 % 0,82 % 3,13 % 7,66 % 6,58 % 5,16 %
Delta -0,01 % 0,02 % -0,09 % 0,10 % 0,05 % 0,09 % -0,13 % -1,22 % -2,05 % -2,91 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,35 % 0,98 % 3,17 % 8,36 % 7,12 % 5,60 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,05 % -0,04 % -0,10 % -0,07 % -0,17 % -1,92 % -2,59 % -3,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,36 % 2,59 % -0,98 % -0,95 % -0,71 % -0,66 % -0,81 % -0,67 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,30 % -0,49 % -0,52 % -0,40 % -0,29 % -0,40 % -0,36 % -0,27 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,35 % -0,66 % -0,97 % -0,37 % -0,15 % -0,17 % -0,36 % -0,22 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 2,05 % 0,88 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,02 % -0,36 % -0,37 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,15 % -0,61 % -0,48 %
Rischio
Volatilità 0,17 % 0,32 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,04 % -0,79 % -2,49 %
Tempo di recupero 3 j 365 j 1294 j
DSR 0,13 % 0,20 % 0,16 %
Sortino -1,19 -3,08 -2,93
VAR 95 0,02 % -0,05 % -0,05 %
VAR 99 0,00 % -0,09 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -1,90 -1,50
TEV 0,16 % 0,22 % 0,18 %
Information ratio (IR) -0,93 -2,81 -2,67
Up Capture Ratio 0,95 0,83 0,83
Down Capture Ratio - 3,87 1,80
Indice Omega 0,69 0,35 0,34
Reattività
Beta 0,90 1,20 1,00
12,24 55,06 68,64
Beta bull 0,90 1,22 1,22
Beta bear - -1,45 -2,17
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,75 0,28
Kurtosis -0,17 1,31 -0,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester