Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,95 % 1,07 % -11,85 % -3,10 % -8,66 % 6,12 % - - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta -0,13 % -0,07 % 0,54 % -1,13 % 0,87 % -0,99 % 4,35 % - - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta -0,04 % 0,01 % -0,26 % 0,80 % 0,11 % 0,63 % -0,17 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 8,51 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,14 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,41 % - -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 5,37 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 0,41 % - -
Rischio
Volatilità 12,64 % - -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,52 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,93 % - -
Sortino 0,45 - -
VAR 95 -2,91 % - -
VAR 99 -5,16 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 - -
TEV 1,33 % - -
Information ratio (IR) 0,31 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
99,12 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -0,34 - -
Kurtosis 1,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR